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本文研究了一类非参数非平稳自回归模型。我们提出了条件均值的非参数核检验,然后建立了该检验的渐近分布。设置和结果都不同于早期关于具有平稳性的非参数自回归的工作。此外,我们开发了一种新的引导模拟方案,用于选择内核测试中涉及的合适带宽参数以及选择模拟临界值。使用一个模拟示例和一个实际数据示例评估了该测试的有限样本性能。
高季提。 麦克斯韦·金。 祖迪路。 达格·特约西姆。 “非线性和非平稳时间序列自回归的规范测试。” 安。统计师。 37 (6B) 3893 - 3928, 2009年12月。 https://doi.org/10.1214/09-AOS698