摘要
本文引入分数鞅的概念作为分数阶导数α连续局部鞅,其中α∈(−½,½),我们证明了它具有2/(1+2)阶的非零有限变差α)在局部鞅的二次变分的一些可积性假设下。作为应用,我们建立了分数布朗运动Lévy特征定理的推广。
引用
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胡耀忠。
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宋健。
“分数鞅和分数布朗运动的特征。”
安·普罗巴伯。
37
(6)
2404 - 2430,
2009年11月。
https://doi.org/10.1214/09-AOP464
问询处
发布日期:2009年11月
首次在欧几里得项目中提供:2009年11月16日
数字对象标识符:10.1214/09-AOP464
学科:
主要用户:26A45型,60G15年,60G44型,60J65型
关键词:分数布朗运动,分数鞅,Lévy的特征定理,β-变化
权利:版权所有©2009数学统计研究所