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2009年9月 具有独立项的随机矩阵线性特征值统计量的中心极限定理
A.利托瓦,L.牧场
安·普罗巴伯。 37(5): 1778-1840 (2009年9月)。 内政部:10.1214/09-AOP452

摘要

我们认为n个×n个实对称Hermitian Wigner随机矩阵n个−1/2W公司具有独立(模对称条件)条目和(空)样本协方差矩阵n个−1X(X)*X(X)独立条目为×n个矩阵X(X).首先假设第四个累积量(超额)κ4第条,共条W公司X(X)为零,并且它们的四阶矩满足Lindeberg型条件,我们证明了上述矩阵特征值的线性统计满足中心极限定理(CLT)n个→∞,→∞,/n个c(c)∈[0,∞),方差与高斯矩阵相同,如果统计量的测试函数足够光滑(本质上属于该类C类5). 这是通过使用高斯矩阵已知结果的简单“插值技巧”和以特定微分公式形式表示的分部积分来实现的。然后,通过使用更详细的技术版本,我们再次证明了本质上为ℂ的条目非零超额情况下的CLT5测试功能。这里统计数据的方差包含一个与κ4所有极限定理的证明基本上遵循相同的方案。

引用

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A.利托瓦。 L.帕斯图尔。 “具有独立项的随机矩阵线性特征值统计的中心极限定理。” 安·普罗巴伯。 37 (5) 1778 - 1840, 2009年9月。 https://doi.org/10.1214/09-AOP452

问询处

发布日期:2009年9月
首次在欧几里得项目中提供:2009年9月21日

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数字对象标识符:10.1214/09-AOP452

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关键词:中心极限定理,线性特征值统计,随机矩阵

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第37卷•第5期•2009年9月
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