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基于随机转移核序列的自适应马尔可夫链蒙特卡罗方法的文献越来越受到关注{P(P)n个}其中内核P(P)n个允许具有不变分布πn个不一定等于利息的分配π(目标分布)。这些算法的设计如下n个→∞,P(P)n个收敛到P(P),具有正确不变分布的内核π通常,P(P)是一个具有良好收敛特性的内核,但无法直接实现。预计该算法将继承P(P).等能量采样器[安。统计师。 34(2006)1581–1619]就是这种自适应MCMC的一个例子。本文证明了这类自适应MCMC的渐近方差始终至少与带转移核的马尔可夫链的渐近方差一样大P(P)我们还通过模拟表明,差异可能很大。
Yves F.Attchadé。 “关于一些自适应蒙特卡罗方案效率的警示故事。” 附录申请。可能性。 20 (3) 841 - 868, 2010年6月。 https://doi.org/10.1214/09-AAP636