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在平稳序列的极值统计中,块估计量通常使用不相交的块来构造,因为不同块的高阈值上的超越可以被假定为渐近独立的。本文主要研究极值指数的估计,极值指数是衡量极值聚类程度的指标。我们考虑了不相交估计和滑动块估计,并比较了它们的渐近性质。特别地,我们证明了滑动块估计比不相交估计更有效,并且具有较小的渐近偏差。此外,我们提出了一种在考虑足够大的块大小时减少其偏差的方法。
克里斯蒂安·罗伯特。 约翰·塞格斯(Johan Segers)。 克里斯托弗·阿特·费罗(Christopher A.T.Ferro)。 “极值指数的滑动块估计器。” 电子。J.统计。 三 993 - 1020, 2009 https://doi.org/10.1214/08-EJS345