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2009 极值指数的滑动块估计
克里斯蒂安·罗伯特,约翰·塞格斯,克里斯托弗·A.T.费罗
电子。J.统计。 三: 993-1020 (2009). 内政部:10.1214/08-EJS345

摘要

在平稳序列的极值统计中,块估计量通常使用不相交的块来构造,因为不同块的高阈值上的超越可以被假定为渐近独立的。本文主要研究极值指数的估计,极值指数是衡量极值聚类程度的指标。我们考虑了不相交估计和滑动块估计,并比较了它们的渐近性质。特别地,我们证明了滑动块估计比不相交估计更有效,并且具有较小的渐近偏差。此外,我们提出了一种在考虑足够大的块大小时减少其偏差的方法。

引用

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克里斯蒂安·罗伯特。 约翰·塞格斯(Johan Segers)。 克里斯托弗·阿特·费罗(Christopher A.T.Ferro)。 “极值指数的滑动块估计器。” 电子。J.统计。 993 - 1020, 2009 https://doi.org/10.1214/08-EJS345

问询处

发布时间:2009年
首次在欧几里得项目中提供:2009年9月21日

zbMATH公司:1326.60075
数学科学网:MR2540849型
数字对象标识符:10.1214/08-EJS345

学科:
主要用户:60G70型,62E20型
次要:6220国集团,62G32型

关键词:极端集群,极值指数,富时100指数,区间估计量,最大自回归过程,最大相关系数,混合系数,移动最大过程,样本最大值,平稳时间序列

版权所有©2009 The Institute of Mathematical Statistics and The Bernoulli Society

2009年第3卷
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