摘要
本文考虑正则化的协方差矩阵第页估计的变量n个观察，通过硬阈值。我们表明，只要真协方差矩阵在适当的意义上是稀疏的，变量是高斯或亚高斯的，并且（log 第页)/n个→0，并获得显式速率。结果在满足稀疏性这一相当自然的概念的协方差矩阵族上是一致的。我们讨论了一种用于阈值选择的直观重采样方案，并证明了该方法的通用交叉验证结果。我们还将阈值法与模拟中的其他协方差估计量以及气候数据的示例进行了比较。
引用
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彼得·比克尔（Peter J.Bickel）。
伊丽莎维塔·列维纳（Elizaveta Levina）。
“通过阈值进行协方差正则化。”
安。统计师。
36
（6）
2577 - 2604,
2008年12月。
https://doi.org/10.1214/08-AOS600
问询处
发布日期：2008年12月
首次在欧几里得项目中提供：2009年1月5日
数字对象标识符：10.1214/08-AOS600
学科：
主要用户：62甲12
次要：2012年12月62日,62G09号
关键词：协方差估计,高维低样本量,大p小n,正规化,稀疏性,阈值化
版权所有©2008数学统计研究所
