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这个d日-维数分数布朗运动(简称FBM)Bt吨=((Bt吨(1), …,Bt吨(d日)),t吨∈ℝ),具有Hurst指数α,α∈(0,1),是一个d日-具有协方差的以维为中心的自相似高斯过程${\mathbb{E}}[B_{s}^{(i)}B_{t}^{(j)}]=\frac{1}{2}\delta{i,j}(|s|^{2\alpha}+|t|^{2\alpha}-|t-s|^}2\alfa})$。定义关于FBM的随机积分这一长期存在的问题(以及求解FBM驱动的随机微分方程的相关问题)已经通过几种不同的方法得到了成功解决,尽管在每种情况下都限制了这两种方法的范围d日或α.案例α=½对应于关于布朗运动的通常随机积分,而当α由于轨迹越来越不规则,在不同的阈值下α→0
我们在这里提供了一种对任何d日和用于α>¼,通过构造近似Γ(ɛ)t吨,ɛ→FBM的0,它允许定义迭代积分,然后应用几何粗糙路径理论。近似依赖于分析过程Γ的定义z(z)在剖切面上z(z)∈ℂ∖ℝ其中FBM似乎是一个边界值,并允许非常精确地理解众所周知的(参见[5]),但迄今为止,对于α→¼.
杰雷米·恩特伯格(Jérémie Unterberger)。 "Hurst指数分数布朗运动的随机演算H(H)>¼:通过解析扩展的粗糙路径方法。" 安·普罗巴伯。 37 (2) 565 - 614, 2009年3月。 https://doi.org/10.1214/08-AOP413