摘要
基于Karhunen–Loève分解的函数主成分分析(FPCA)已成功应用于许多应用中,主要针对一个样本问题。本文考虑两个样本问题的公共函数主成分。我们的研究不仅源于这种数据情况的理论挑战,还源于隐含波动率(IV)函数的动力学的实际问题。对于不同的到期日,IVs的对数收益是(光滑)随机函数的样本,本文提出的方法研究了它们随机行为的相似性。首先,我们提出了一种从离散噪声数据中估计函数主成分的新方法。接下来,我们给出了FPCA的双样本推理,并发展了双样本理论。我们提出了bootstrap测试来测试两个函数样本的特征值、特征函数和平均函数的相等性,并通过仿真研究说明了测试性能,并将该方法应用于IV分析。
引用
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2009年2月。
https://doi.org/10.1214/07-AOS516
问询处
发布日期:2009年2月
首次在欧几里得项目中提供:2009年1月16日
数字对象标识符:10.1214/07-AOS516
学科:
主要用户:62G08号,62H25个
次要:62P05号
关键词:引导数据库,功能主成分,非参数回归,两个样本问题
版权所有©2009数学统计研究所