摘要
设$B^H={B^H(t),t∈_+^N}$是一个指数为$H=(H_1,…,H_N)∈(0,1)^N$的$(N,d)$-分数布朗单,由$B^H。我们证明了如果$d<∑{У=1}^NH_У^{-1}$,则$B^H$的局部时间是联合连续的。这证实了肖和张的猜想(普罗巴伯。理论相关领域 124(2002)).
我们还为当地时间$B^H$建立了尖锐的当地和全球Hölder条件。这些结果被用于研究$B^H$样本路径的解析和几何性质。
Désignons par$B^H=\{B^H(t),t∈_+^N\}$le$(N,D)$-drap Brownien fractionnaire de paramètre$H=(H_1,…,H_N)∈(0,1)^N$Défini par$B ^H du drap Brownien fractionnaireávaleurs简历$B_0^H$。Nous montrons que le temps local de$B^H$est bicontinu lorsque$d<∑_{У=1}^NH_У^{-1}$。Cela résout une猜想de Xiao et Zhang(普罗巴伯。理论相关领域 124(2002)). Nous obtenons aussi des résultats fins concernant la régularitéHölderienne,locale et globale,du temps local。塞斯的研究结果表明,研究人员可以确定B^H$项目的固有分析方法和模型。
引用
下载引文
安托万·阿亚奇(Antoine Ayache)。
吴东胜。
肖益民。
“分数布朗单体局部时间的联合连续性。”
Ann.Inst.H.PoincaréProbab公司。统计师。
44
(4)
727 - 748,
2008年8月。
https://doi.org/10.1214/07-AIHP131网址
问询处
发布日期:2008年8月
欧几里德项目首次推出:2008年8月5日
数字对象标识符:10.1214/07-AIHP131
学科:
主要用户:60G15年,60G17年
关键词:分数布朗运动,分数布朗单,霍尔德条件,关节连续性,Liouville分数布朗单,当地时间,部门局部不确定性
版权所有©2008亨利·彭加莱学院