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本文提出了一种估计半参数部分线性变系数模型的一般级数方法。我们建立了模型有限维参数估计的一致性和$\sqrt{n}$-正态性。我们进一步证明,当误差为条件同方差时,在有限维参数估计量的渐近方差的逆达到该模型的半参数有效界的意义下,该估计量是半参数有效的。报道了一个小规模的模拟来检验所提出的估计器的有限样本性能,并给出了一个经验应用来说明所提出的方法在实践中的有用性。我们还讨论了当误差为条件异方差时,如何获得有效的估计结果。
易卜拉欣·艾哈迈德。 Sittisak Leelahanon。 齐丽。 “半参数部分线性变系数模型的有效估计。” 安。统计师。 33 (1) 258 - 283, 2005年2月。 https://doi.org/10.1214/009053604000000931