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2008 分数布朗运动Hermite幂次变化的非正规近似的误差界
Jean-Christophe布雷顿,伊万·诺尔丁
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电子。Commun公司。普罗巴伯。 13: 482-493 (2008). DOI:10.1214/ECP.v13-1415

摘要

设$q\geq2$为正整数,$B$为分数布朗运动,Hurst指数$H\in$,$Z$为指数$q$的Hermite随机变量,$H_q$表示$q$th Hermite多项式。对于任何$n\geq1$,设置$V_n=\sum_{k=0}^{n-1}H_q(B_{k+1}-B_k)$。本文的目的是在Hurst指数验证$H<1-1/(2q)$的情况下,推导出定律$\mathscr{L}(Z_n)$和$\mathrcr{L{(Z)$之间总变化距离的上界,其中$Z_n$代表$V_n$的正确重正化,其分布收敛于$Z$。我们的结果应该与Nourdin和Peccati(2007)最近在$H<1-1/(2q)$的情况下获得的结果进行比较,这对应于正态近似的情况。

引用

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Jean-Christophe布雷顿。 伊万·诺尔丁。 “分数布朗运动厄米特幂变化的非正规近似的误差界。” 电子。Commun公司。普罗巴伯。 13 482 - 493, 2008 https://doi.org/10.1214/ECP.v13-1415

问询处

接受日期:2008年9月26日发布时间:2008年
首次出现在欧几里得项目中:2016年6月6日

zbMATH公司:1189.60084
数学科学网:MR2447835型
数字对象标识符:10.1214/ECP.v13-1415

学科:
主要用户:60F05型
次要:60G15年,07年6月60日

关键词:分数布朗运动,Hermite功率变化,Hermite随机变量,多重随机积分,非中心极限定理,总变化距离

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