在本文中，我们考虑一个非参数回归模型，该模型允许混合使用连续和离散回归变量，其中一些实际上可能是多余的（即无关的）。我们表明，渐进地，数据驱动的最小二乘交叉验证方法可以删除不相关的回归变量。仿真表明，这种“自动降维”功能在有限样本设置中非常有效。

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哈佛大学和麻省理工学院校长和研究员版权所有
2007
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