摘要

针对具有非Lipschitz漂移系数的随机微分方程,我们引入了一类自适应时间步长策略。这些策略通过控制由于漂移导致的数值格式解的潜在无界增长来工作。我们证明了这类具有自适应时间步长策略的Euler–Maruyama格式是强收敛的。这一类的具体策略将在一系列数值测试问题上进行介绍和演示。我们观察到,该方法具有广泛的适用性,可以提供比固定步长的漂移匹配方案更精确的动态解,并且可以改进多级蒙特卡罗模拟。

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