摘要

我们提出了一种用于联合尾部估计的多元极值阈值模型,该模型克服了现有技术在变量接近独立时遇到的问题。我们检验了该模型下的推断,并对边际变量的极值独立性进行了测试,无论阈值是固定的还是随着样本量的增加而增加的。受此模型所得结果的启发,我们给出了一个新的、广泛适用的关节尾翼相关性特征,其中包括作为特殊情况的现有模型。控制依赖形式的新参数对这一特征具有根本重要性。通过估计该参数,我们开发了一种诊断测试,用于评估二元极值联合尾部模型的适用性。通过仿真和分析两个先前发布的数据集,验证了这些方法。

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