摘要

本文研究了估计两个正态分布(多元或其他)与共同但未知协方差矩阵混合的分量的问题。结果表明,最大似然方程求解起来并不费力,并且主要通过仿真研究了所得估计的采样特性。矩估计量,最小χ2本文讨论了贝叶斯估计量,但它们似乎大大低于最大似然,除非是在单变量情况下,即在估计的抽样特性或计算的复杂性方面的劣性。通过允许混合物中的组分具有不同的协方差矩阵或混合物中有两个以上组分而获得的更广泛的问题,以及该问题与聚类分析的相关性,都将进行简要讨论。

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