因果关系问题是整个科学的基础,通常与控制、政策决策和预测问题进一步相关。在非线性动力学和复杂系统科学中,因果推理和信息流是密切相关的概念,因此“信息”或某些状态的知识可以被视为对复杂系统中其他过程未来状态的耦合影响。虽然因果推理和信息流目前是经典的主题,融合了统计学和时间序列分析、信息论、动力系统和统计力学等方法,但在继续加强理论和推动应用背景方面仍有重要进展,尤其是随着跨多个领域和系统收集的数据日益丰富。本期重点关注这些问题的不同方面,包括基础理论和几个主题应用。

科学的一个基本和基本追求是推断因果关系和相互作用。就动力系统科学而言,人们可能会问,哪些动力变量直接或间接地通过中间变量影响其他变量,哪些变量似乎只是由于共同驱动因素的影响而相关。虽然科学发现变量之间因果关系的传统方法是通过形成假设和进行受控真实实验的紧密迭代来实现的,但在过去几十年里,提出了新的面向数据的方法,试图从纯粹的观测数据中检测因果关系,受大规模数据集日益增长的可用性驱动。从理论基础到实际计算问题,观测因果推理对复杂动力系统来说都是一个具有挑战性的问题。本期《焦点》的论文涵盖了社会、物理和生物系统中广泛问题的理论和应用。

科学发现的金标准是通过受控实验进行验证:例如,在标准物理实验中,测试变量X(X)对…有影响Y(Y),一个人亲自干预X(X),更改其状态,并测量这是否对Y(Y),同时尽可能保持所有其他条件不变。然而,在许多问题上,这种受控实验可能是不可行的,例如,当约翰内斯·开普勒发现行星运动定律时,它是基于对轨道动力学的观察。一般来说,出现的中心问题是如何从纯粹的观测数据中进行因果推断。通过干预和观察得出的因果统计数据在Pearl的大量著作中得到了全面描述,并在参考文献中进行了总结。36它为因果关系制定了一个数学框架,并开发了根据观测数据预测干预措施的条件。

与受控实验相反,有一个概念,即观察一个“自由运行”的复杂系统,而不主动探测它,并从(被动的)与时间相关的观察结果中,询问哪些变量和因素是导致其他变量和因素的可比问题。在这种情况下,因果关系可以被解释为对可预测性(或缺乏可预测性)的一种影响形式,也就是说,如果一个时间序列的知识有助于预测另一个时间系列,那么前者可以被视为并被解释为后者的潜在“因果”。这个公式是格兰杰在工作中特别提出的16这使他获得了2003年诺贝尔经济学纪念奖,19这实际上与诺伯特·维纳(Norbert Wiener)十多年前的工作密切相关。68与上述受控实验设置类似,测试变量X(X)对…有影响Y(Y),其中一个建立了一个预测模型Y(Y)根据观测数据(最常见的是线性自回归模型)Y(Y)和其他协变量的过去,并衡量是否包括X(X)在模型中提高了Y(Y)在这里,其他变量没有被积极控制,但它们在统计上受到了控制。

基于Shannon熵和互信息的信息论测度9自然允许从符号描述到连续描述,对复杂动态系统中的依赖性进行非常一般的描述。与线性系统的Wiener-Granger因果关系类似,传递熵已经成为研究非线性动力系统之间成对信息传递问题的一种非常流行的方法。53在基本意义上,从X(X)Y(Y)衡量过去的信息量X(X)包含关于Y(Y),超出Y(Y)的过去,这表明了与格兰杰因果关系的密切相似性。在被分析系统是线性高斯随机过程的特殊情况下,证明了Granger因果关系等价于传递熵。因此,熵方法更通用,因为它适用于一般分布和非线性影响的情况。还请注意,信息理论度量和格兰杰因果关系一样,本质上都是概率性的,因为它们是以比较状态的概率分布函数为前提的。因此,虽然它自然适用于随机过程,包括随机动力系统29或者随机微分方程,2它还可以很好地描述确定性动力系统。为此,我们简单地通过考虑初始条件集合的演化来重新构建视角,2这基本上是遍历理论的基础63以及转移操作员。5,6,29因果推理的另一个方面通常是基于信息的,即理论度量涉及因果耦合强度的概念。24,38,42,44连续变量的信息论度量可以使用最近邻估计量从数据中最有效地进行估计,26其中置换洗牌测试可用于条件独立性测试,41也就是说,测试一个(有条件的)互信息是否为零。

Arnhold、Hirata、Schiff、Sugihara和其他人的工作通过非线性动力系统的动力吸引子和广义同步的概念来考虑因果关系问题。1,17,20,21,39,51,56从高维吸引子可以通过时滞嵌入从单变量测量时间序列中重构的观点出发,60这些作品利用了可以称为紧密性原则根据这一原理,在因果相关系统中,驱动吸引子中与响应吸引子的状态在时间上接近的状态也应该彼此接近。作为一种实施方式,收敛交叉映射56随着吸引子样本数的增加,通过两个系统吸引子上的最近邻的收敛性来测试贴近性原理。

更多来自统计学和机器学习社区,因果推理问题是在结构因果模型的框架内处理的,与Pearl的工作有关。36彼得斯总结的结构因果模型理论等。,37列出了某些因果模型(例如,具有非高斯误差项的线性模型或非线性模型)可以从观测数据中识别出来的条件,而不一定是时间序列数据,如在格兰杰和非线性动力学背景下,这是本焦点问题的主要主题。

更广泛地说,需要多方面的视角,因为尽管标准的格兰杰因果关系和转移熵非常适合信息流的两个变量(或两个子系统、两个分量)设置,但它们并不是为了提出与三个或更多因素相关的问题,包括维度诅咒问题。45例如,如果我们考虑一个由三个子系统组成的系统,X(X),Y(Y)、和Z轴,并询问:doesX(X)影响Z轴直接或确实X(X)影响Z轴但只有中间人Y(Y)? 对于这些问题,必须对上述概念进行条件变体。存在有条件的格兰杰伤亡,7,12,34条件转移熵和状态条件转移熵,67和导致因果熵的特殊变化8、25、58、59此外,如果希望揭示耦合结构,则需要以这些计算为前提的算法;例如,PC算法和基于瞬时信息的因果发现46它解决了在强自相关情况下大规模非线性因果网络的推理,或最优因果熵(oCSE)方法58,59其被设计为使用(CSE)作为潜在的影响度量来揭示直接信息流影响的网络。

虽然大多数方法都是以数据为导向的详细方法,而且许多方法都是信息理论,但最显著的是梁-克莱曼形式主义31它采用热力学微分方程方法,假设已知方程,本着信息论的精神,这也表明在一定的设置下与传递熵相吻合。为了反驳这一点,可以提出一种理论上的直接转移算子描述6,29利用Jensen-Shannon散度代替Kullback-Leibler散度;这些观点在本期中也得到了强调。

一些研究表明,香农信息理论框架在测量依赖性和因果关系方面存在局限性。一个方面是熵对变量的变化不是不变的,9这是对Ref。65另一项最近的工作指出,有些随机过程的过去与未来完全隔绝。23就多元相关性而言,James等。22详细阐述多元论关系,这些关系甚至从根本上质疑了用成对链接表示超图的有向图的概念。这种多因素或协同因果驱动因素在最佳时间序列预测方案中也至关重要。43 

特别是近十年来,因果推理和密切相关的信息流概念的研究有了显著的复兴。这可能有几个潜在原因,但并非最不重要的是,该领域的增长与数据科学、机器学习和“大数据”分析的更广泛增长有关,尤其是在复杂系统的背景下。这一繁荣的原因可以从以下几个方面来描述:大规模、更经济实惠的数据收集平台的可用性不断增加,计算设施和设备的功能越来越强大,成本效益越来越高,到处都有大量来自难以想象的传感器的海量数据集。诸如地球大气层的哪一部分可能对预测地球大气层的其他部分产生影响的问题4,10,33,54,64,69这将过于复杂,无法进行分析考虑,但在大规模计算平台上以数据为导向的方法中,如果可能的话,这样的问题显然很重要。以数据为导向的一般科学问题的答案正普遍进入黄金时代,因果推理和信息流也不例外。应用范围包括社交、,18,32,57,62医学,35,40,49,61,66地球科学,13–15,27,28,47,48,52工程,50,55以及金融和经济,11就这些强大的科学工具的令人兴奋的应用,列举了大量不断增长的文献中的一小部分。

然而,从空间和时间分辨率效应到确定性、非线性以及多元素和协同作用,仍然存在许多未决问题。在本期《焦点问题》中,贡献包括在理论和应用方面对这些主题的研究,例如集体动物行为、相互依存的生态动力学、社会沟通和意见传播、机械和其他工程结构中的传感和监测,以及全球气候系统,从而涵盖了社会、物理和生物系统中的广泛问题。

随着因果推理理论的发展,如本文所述,最新技术、算法设计和应用都在进步。这里讨论的许多一般概念在本期《焦点问题》的文章中得到了扩展、现代化或回顾。下面,我们对本期《焦点》中出现的每一篇论文进行简要总结。

  • J.M.Amigo和Y.Hirata(本焦点问题,参考文献。70)重新审视联合距离分布的方法,以识别定向非线性耦合(“通过联合距离分布从多变量流中检测定向耦合”)。该方法位于非线性动力学和时间序列分析的交叉点,并利用紧密性原则根据这一点,驱动吸引子中与响应吸引子的闭合状态并发的状态也彼此接近。此外,收敛交叉映射也属于这个框架。本文深刻地说明了该方法的优点和缺点,例如相位同步问题。

  • H.Ashikaga和R.James(本焦点问题,参考文献。71)在心脏动力学数学模型中探讨了跨不同空间尺度的信息流的不对称性,旨在确定转子和尺度间信息流之间的关系(论文标题为“尺度间信息流动作为维持螺旋波的向下因果关系的替代物”)。通过比较传递熵和内禀传递熵,本文得出结论:传递熵充分捕捉了宏观到微观尺度的信息流,不存在协同效应。本文以传递熵为替代变量,重点研究了从系统宏观行为到相应微观状态的信息流,发现这种“向下因果关系”与心脏螺旋波旋转中心的转子数有关。然而,在更多的转子和更高的向下信息流之间没有发现显著的关联。这一发现有可能挑战心脏研究中现有的范式,即转子是维持心房颤动的原因。

  • J.Bagrow和L.Mitchell(本焦点问题,参考文献。72)讨论书面信息的社会流动模型(“引用模型:书面信息社会流动的范式模型”)。引用模型模拟发布和共享简短的社交媒体帖子,其中信息通过引用机制在图形上传播。作者通过数值实验验证了信息流的分析推导,提供了深入的信息理论分析。该模型可以作为信息流度量在文本中如何处理虚假交互和混淆的基准。

  • E.M.Boltt(本焦点问题,参考。73)从直接检查相关传输操作符的角度,提出了信息流的新观点。由于熵基本上是通过检查潜在的概率分布来测量的,因此这里的论点是信息流应该考虑这种密度的演变,因此检查了密度演变的两个相互竞争的版本,一个没有,一个考虑到外部因素影响的可能性。事实证明,封闭与开放的这两种相互竞争的可能性是根据自治(封闭)确定性系统的标准Frobenius-Perron算子或非自治(开放)动力系统的相应随机Frobenius-Peron算子的随机核来考虑的,由此,集体扰动的集合可以被认为是随机影响。然后,直接测量这些核之间的差异会导致由于适当的包含而需要Jensen Shannon发散,这被称为可预测性质量度量。

  • J.Garland、A.M.Berdahl、J.Sun和E.M.Boltt的论文(本焦点问题,参考文献。74)《集体行为中的领导剖析》研究了流动动物群体集体行为中领导形式的因果关系和信息流,这得益于最近出现的动物群体个体轨迹时间序列的大型数据集。从这些群体中的异质个体对群体行为具有不同类型的影响这一观点出发,作者对领导力进行了剖析,并为评估和讨论领导力和动物群体行为模型提供了一个框架。

  • 在X.S.-Liang的“因果关系和与可预测性相关的信息流”(本焦点问题,参考文献。75),作者继续推进梁克莱曼形式主义,30,31这是一种严格的信息传递形式,假设系统的动力学是解析描述的。然而,这里的重要热力学问题与一个时代有关T型尽管存在任意维数,但它们在香农信息方面是相关的,并且考虑了所谓的“零因果关系”的性质,因此经典方法可能无法验证。

  • U.Ozturk、N.Marwan、O.Korup、H.Saito、A.Agarwal、M.J.Grossman、M.Zaiki和J.Kurths(本期焦点,参考。76)使用事件同步构建复杂的信息流网络,以跟踪日本及周边海域的极端降雨量(论文“台风期间跟踪极端降雨量的复杂网络”)。网络中信息流的方向性用于分析极端天气模式的区域源和汇。此外,本文发现,从系统的网络和信息流角度得出的几个有趣的结果中,对于台风季节,极端降雨倾向于遵循台风的西南-东北运动和日本的平均降雨梯度。

  • M.Paluš、A.Krakovská、J.Jakubík和M.Chvosteková(本焦点问题,参考文献。77)着手研究一个有趣的话题,即如果颠倒观察的时间顺序,测量的因果关系将如何改变(论文“因果关系、动力系统和时间箭头”)。他们发现,使用几种不同的方法作为测量因果关系的方法,对于时间反转的混沌系统,格兰杰的第一个因果关系原则(即“原因先于结果发生”)实际上可能会被违反。尽管这种违反仅发生在假设的情况下,因为现实世界中的混沌过程是不可逆的,但它确实向那些希望在实验数据中检测因果关系的实践者发出了一个警告信号,即不要仅仅依赖于单一的因果关系度量,而要考虑额外的分析,例如非线性测试、同步测试以及频谱和时频分析。

  • S.Roy和B.Jantzen(本焦点问题,参考文献。78)提出了一种检测两个非线性耦合动态过程之间影响方向的新方法(“利用对称变换检测因果关系”)。该方法利用了动态对称性的特性,可以将其视为系统轨迹随时间演化而变换的集合。与传递熵和收敛交叉映射的比较表明,该方法在存在观测噪声的情况下特别稳健。目前,该方法仅限于一阶自治系统,将重要的多元情况的扩展留给未来的工作。

  • J.Runge的论文,“从时间序列重构因果网络:从理论假设到实际估计”(本焦点问题,参考文献。79)提供了从观测到的实验多元时间序列中可以学到什么的综合计算和理论观点。本文讨论了基于条件独立性方法的广泛框架的基本假设和计算问题,该框架包括格兰杰因果关系、转移熵、最佳因果熵和瞬时信息转移等。如果不满足重要假设,例如由于未观察变量、采样问题、确定性、平稳性、非线性或测量误差导致的假设,会产生哪些影响?由于自相关和高维性,因果重建如何受到计算问题的影响?本文旨在简要回顾并明确说明基于时间序列的因果发现的基础和实际问题,并刺激进一步的方法学发展。

  • 在,“局部因果状态和离散相干结构”,Rupe和Crutchfield(本焦点问题,参考文献。80)研究时空过程中的计算力学和因果影响,以提取所谓的局部因果状态并揭示“局部对称性”。这种因果方法与许多其他面向集合的方法有着最初的背离,这些方法通常用于相干结构的研究,这里就细胞自动机的应用进行了严格的讨论,但对这一新方法的实际应用有一个展望。

  • Smirnov的论文,“耦合振荡器中的瞬态和平衡因果效应”(本焦点问题,参考文献。81),从因果影响的角度,特别描述了非平衡效应与平衡效应的对比。在Wiener-Granger因果关系的背景下,考虑了耦合参数的变化和耦合的开关,并对单向耦合的两种影响进行了分类。

这项工作的部分资金由西蒙斯基金会(318812号拨款)、美国陆军研究办公室(W911NF-16-1-0081号拨款)和美国海军研究办公室(N00014-15-2093号拨款)以及DARPA提供。J.R.由James S.McDonnell基金会的博士后奖学金资助。

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