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一类结构时变状态空间模型的递推辨识

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本文作者提出了一种辨识时变线性系统可能超参数状态空间模型的递推算法。模型的每个参数要么已知,要么位于有界区域,要么未知。受参数约束,最小成本由输出预测误差和惩罚项组成。该算法对惩罚项具有自适应性。此外,如果可能的话,本文开发了一种与结构一致的状态空间平衡方法,并考虑了引入时变遗忘因子。

参考文献

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