摘要
相关性度量是观察随机变量之间关联的一种特殊方法,捕捉随机相关性的一种方法是使用copula。在本研究中,通过使用Rodriguez-Lallena和Ubeda-Flores(RLUF)copula的特例,将Rushendorf方法应用于二元函数以获得一个copula。研究了RLUF copula的性质,如密度、相关性度量以及上下尾相关性。特别地,给出了RLUF copula的Spearmanρ、Kendallτ和Blomqvistβ等依赖性度量。此外,利用根均方误差(RMSE)、和方误差(SSE)、平均绝对误差(MAE)、均方误差(MSE)、阿凯克信息准则(AIC)和贝叶斯信息准则(BIC)得出1974年至2013年菲律宾月降雨量和温度之间的最佳联合分布。结果表明,考虑到月降水量和温度数据,RLUF copula的表现优于其他现有的双变量copula,如Ali Mikhail Haq(AHM)、Farlie Gumbel Morgenstern(FGM)和Clayton copula。
推荐引文
Pizon,Marvin G.和Paluga,Rolando N。(2022).(R1510)基于Ruschendorf方法的Rodriguez-Lallena和Ubeda-Flores Copula的特例,应用与应用数学:国际期刊(AAM),第17卷,发行日期:。1、第2条。
网址:https://digitalcommons.pvamu.edu/aam/vol17/iss1/2