作者 Ignace De Vos公司 , 格迪·埃弗阿尔特 ( 根特大学 ) 和 Sarafidis瓦西里氏菌 组织 摘要 我们开发了一个二元分类器来评估公共相关效应(CCE)估计器的秩条件(RC)是否满足。 RC假设未观测因子的数量m不大于平均因子载荷的未观测矩阵rho的秩。 当此条件失效时,CCE估计值通常不一致。 尽管它很重要,但到目前为止,这一排名条件尚未得到证实。 困难在于未观察到因子载荷,因此无法直接确定ρ。 本文的关键见解是,通过数据的横截面平均值矩阵,可以使用现有技术一致地估计ρ。 同样,可以使用现有方法从数据中一致地估计m。 因此,通过比较m和rho的估计值构造的二元分类器可以正确地确定RC是否满足(N,T)->无穷大。 我们通过研究《多德-弗兰克法案》对银行盈利能力的影响,说明了测试RC的实际相关性。 RC分类器显示,排名条件在样本的一个子周期内失效,在这种情况下,银行规模对盈利能力的估计影响似乎向上倾斜。 关键词 常见因素 , 共同相关效应法 , 秩条件 , 编号 , 测验 , 推理 , 模型 , 风险 , 冲击 , 面板
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De Vos,Ignace等,《评估CCE估计器秩条件的方法》 计量经济学评论 ,2024年,doi:10.1080/07474938.2023.2292383。 亚太地区 -
De Vos,I.、Everaert,G.和Sarafidis,V.(2024年)。 一种评估CCE估计量秩条件的方法。 经济计量审查 . https://doi.org/101080/07474938.2023.2292383 芝加哥作者日期 -
De Vos、Ignace、Gerdie Everaert和Vasilis Sarafidis。 2024.“评估CCE估计器排名条件的方法” 经济计量审查 . https://doi.org/10.1080/07474938.2023.2292383。 芝加哥作者日期(所有作者) -
De Vos、Ignace、Gerdie Everaert和Vasilis Sarafidis。 2024.“评估CCE估计器排名条件的方法” 经济计量审查 .doi:10.1080/07474938.2023.2292383。 温哥华 -
1 De Vos I,Everaert G,Sarafidis V.评估CCE估计器秩条件的方法。 经济计量审查。 2024; 电气与电子工程师协会 -
[1] I.De Vos、G.Everaert和V.Sarafidis,“评估CCE估计器秩条件的方法” 经济计量审查 , 2024.
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