对数周期自相似性：新兴金融法？

@文章{Drod2002LogperiodicSA，title={对数周期自相似性：一个新兴的金融定律？}，author={Stanis aw Dro和F.Gr{“u}mmer和Florian Ruf以及James Gustave Speth}，journal＝{Physica A-统计力学及其应用}，年份={2002}，体积={324}，页数={174-182}，url={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:13518428}}
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本文中的数字

55引文

2000年以来西方股市的自相似对数周期结构

股市崩盘前后对数周期结构的存在被认为是这个复杂系统内在离散尺度不变性（DSI）的印记。分形…

与信用风险相关的时间序列对数幂律奇异性模式分析

文献综述以信贷违约互换利差是LPPLS模式的温床这一观点为基础，并以最近提出的预测机构银行挤兑的警报指数为结束，这进一步证实了LPPLS假说。

分形、对数周期和金融崩溃

这项工作重点关注自相似性的一个特定方面，它可能与系统组成下的离散尺度不变性有关，并通过在不同时间尺度上级联自相似的对数周期振荡来体现。

对数周期幂律结构能由随机波动产生吗？

具有平均反转残差的“爆炸性”金融泡沫的一致模型

我们提出了一个爆炸性金融泡沫的自洽模型，该模型结合了均值-还原波动过程和反映非线性正反馈的随机条件收益…

当前油价动态的临界特征

本文简要总结了最近使我们以惊人的准确性预测油价上涨趋势逆转的日期（2008年7月11日）的方法，以及相关石油的一些进一步方面…

波动性受限的LPPL模型：一个具有平均值重置残差的“爆炸性”金融泡沫的一致模型

面向预测的财务对数周期变量与2010年前股市发展预测

本文讨论了财务对数周期现象，并阐述了增强其预测潜力的特征。主要的是自相似性，它在所有…

利用对数周期幂律奇异性（LPPLS）模型检测金融泡沫

本文对对数周期幂律奇异性（LPPLS）模型的发展和扩展的理论和实证学术文献进行了系统回顾…

为什么信贷风险市场注定要表现出对数周期幂律结构

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26参考文献

股票市场对数周期自相似性的印记

摘要：对作为金融崩溃前兆的对数周期结构进行了详细分析。该研究主要基于1998年期间德国股票指数（DAX）的变化…

黄金和日经指数崩盘中的金融反泡沫对数周期

我们认为，交易员的羊群行为不仅导致投机泡沫，加速金融市场的估值过高，并可能导致崩溃，还导致“反泡沫”…

金融崩溃对数周期前兆的统计分析*

考虑了金融崩溃的对数周期前兆的证据，研究了需要两种不同机制来解释标准普尔500指数中提取资金的频率分布的说法，发现支持这一说法的证据并不令人信服。

世界人口、经济和金融指数动态的有限时间奇点

如何预测1997年10月的金融崩溃

摘要：通过对道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数（收盘价）等股市指数的分析，可以观察到所谓崩盘的前兆。如图所示…

2000年4月的纳斯达克崩盘：投机泡沫以崩盘告终的又一个对数周期性例子

摘要：纳斯达克综合指数周五再次下跌%，为2000年4月14日的第14个交易日，标志着1997年春季开始的引人注目的高科技投机泡沫的终结。纳斯达克收盘…

股市崩盘、前兆和复制品

我们对1987年10月股市崩盘前后标准普尔500（Standard and Poors）纽约股票交易所指数的时间行为进行了分析，并确定了前兆模式…

1987年10月的崩盘被视为一个相变：振幅和普遍性

股市崩盘前的离散尺度不变性

我们提出了一个具有离散尺度不变性的系统中作为临界点的股市崩盘图。因此，临界指数很复杂，导致股票市场出现对数周期波动…

离散尺度不变性与复维