量化金融相关性的动态

@文章{Drod2001QuantifyingTD,title={量化财务相关性的动态},author={Stanisław Droždżand Jaros \322»aw Kwapieng and F.Gr{“u}mmer and Florian Ruf and Josef Speth and James Gustave Speth},journal={物理学A-统计力学及其应用},年份={2001},体积={299},页数={144-153},url={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:123720784}}

本文中的数字

不同期货市场的多尺度相关性

摘要。在当前的工作中,我们研究了不同情况下高频数据(1分钟)的相关性期货市场为期两年,从第1页,共页

放大到市场状态

我们分析了纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite index)1992年至2013年22年期间的每日股票数据,并将市场状态确定为具有类似关联结构的相关矩阵簇。我们

金融多重分形中形状的动态变化

本研究表明,标准普尔500指数和纳斯达克指数的长期记录显示出多重分形特征,但这些特征是通过各种形状演变而来的,通常是强烈不对称的,其变化通常与世界经济经历的历史上最重要的事件相关。

美国蓝筹股的市场相关性和市场波动性

我们分析了1993-2001年期间美国蓝筹股的每日收益率。利用随机矩阵理论的技术,我们证明了这些收益率的相关矩阵为

财务收益分配:过去、现在和新冠肺炎

有人认为,与当前市场形势相关的一些其他短期过程会改变市场动态,并可能掩盖这种情况,市场时间流的速度和资产互相关幅度的两个因素虽然相关,但相对于回报分布尾部,作用方向相反,这会影响预期分布收敛到正态分布。

股票市场对数周期自相似性的印记

摘要:对作为金融崩溃前兆的对数周期结构进行了详细分析。该研究主要基于1998年期间德国股票指数(DAX)的变化

金融相关矩阵的噪声修饰

我们表明,随机矩阵理论的结果对于理解价格研究中出现的经验相关矩阵的统计结构具有潜在的重要意义

经济物理学导论:金融中的相关性和复杂性

本书涉及在描述金融系统时使用统计物理学的概念。作者举例说明了概率论、临界现象、,

金融时间序列中交叉相关的普适性和非普适性

我们使用随机矩阵理论的方法分析了1994-95年2年期间美国最大1000只股票价格变化的互相关矩阵C。我们发现,大多数

金融市场的经济计量

这本书是三位著名和受人尊敬的学者为填补文献中公认的空白所做的雄心勃勃的努力,这本书涵盖了经验金融这一新兴领域。作为

股市崩盘、前兆和复制品

我们对1987年10月股市崩盘前后标准普尔500(Standard and Poors)纽约股票交易所指数的时间行为进行了分析,并确定了前兆模式