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含税二维布朗风险模型的破产概率逼近

@正在进行{沙什科夫2024RuinPA，title={含税二维布朗风险模型的破产概率逼近}，作者＝{Timofei Shashkov}，年份={2024}，网址={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:268247711}}
设$\mathbf{B}（t）=（B_1（t[0，t]}（B_2（s_2）-c_2s_2）中的\inf_{s_2，$$具有[0,1]$中给定的有限常数$c1、c2、\gamma_1、\gamma_2$和$\gamma_3、\gamma_2\。本文的目的是推导破产概率$$mathbb{P
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16参考文献

带趋势向量值高斯过程的极值

具有平稳增量的$\gamma$反射高斯过程的极值

对于给定的平稳增量为$\{X（t），t\geq0\}$和$c>0$的中心高斯过程，设$$W_\gamma（t）=X（t…

以分数布朗运动为输入的γ反射过程的上确界

FBM输入下γ反射过程通过时间的近似

定义了一个γ反射过程Wγ（t）=YH（t）-γinf s∈[0，t]YH（s），t≥0，输入过程{YH（t），t≤0}，它是一个分数布朗运动，Hurst指数H∈（0，1）为负…

关于fBm输入的γ反射过程*

定义了一个γ反射过程Wγ（t）=YH（t）−γinfs∈[0.t]YH（s），t≽0，γ∈[0,1]，其中{YH（t），t[0}为分数布朗运动，Hurst指数H∈（0,1）为负线性趋势。处于危险中…

分数布朗运动馈入队列的最大工作负荷

证明了在长度为t的区间内观察到的工作量过程的最大值增长为γ（cid:1）log t（cid:2）1/（cids）2−2 H（cidity）:2，其中H>1/2是表征fBM的自相似指数（也称为Hurst参数），可以显式计算。

调节分数布朗运动的条件极限定理。

我们考虑一个具有分数布朗运动输入的平稳流体队列。如果时间零点的工作负载大于一个大值$b$，我们将为…

离散布朗风险模型中破产概率和破产时间的近似

我们分析了经典的布朗风险模型，讨论了破产概率的近似值（经典的、γ反射的、巴黎的和累积的巴黎的），破产只能发生在…

相关布朗运动的有限时间破产概率

假设是一个二维高斯过程，具有标准布朗运动边界和常相关。通过where和u，v定义两个上确界泛函的联合生存概率…

集体风险理论中的扩散近似

集体风险理论关注保险公司总资产（风险准备金）的随机波动。考虑一家公司，它只写普通的保险单，比如…