具有局部替代的递归偏好的最优消费——确定性情况

@第{条Li2022OptimalCF，title={具有局部替换的递归偏好的最优消费-确定性情况}，author={李汉武、里德尔和杨淑珍}，journal={数学经济学杂志}，年份={2022}，网址={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:253523056}}
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一篇引文

风险下具有局部替代的递归偏好最优消费

我们探讨了递归的跨期偏好，并解释了当地跨期替代。首先，我们为这些偏好建立了严格的基础，并分析了它们的属性。…

26参考文献

非线性预期下Hindy–Huang–Kreps偏好下的最优消费

摘要我们研究了一个在奈特不确定性下的跨期消费和投资组合选择问题，其中代理人的偏好表现出局部跨期替代。我们还考虑了市场…

利用Epstein–Zin递归效用优化消费和投资

提出了一种新的方法，该方法通过不动点参数严格构造关联的Hamilton–Jacobi–Bellman方程的解，并使计算连续时间最优消费和投资的间接效用和最优策略成为可能。

宏观经济学中的非预期效用

本文在无限期最优消费问题的背景下，引入了一类参数化的Kreps-Porteus非预期效用偏好广义等弹性效用…

连续时间非预期效用下的投资组合选择

替代、风险规避与消费和资产回报的时间行为：一个理论框架

本文发展了一类递归的，但不一定是预期效用的，相对于跨期消费彩票的偏好。这些一般偏好的一个重要特征是…

非时间加性效用优化——确定性情况

有效跨时间分配的全局稳定性

本文描述了一个具有有限多个无限寿命消费者和有限数量资本货物的经济体的连续时间模型。实现了两个目标。首先，递归…

不完全市场中具有递归效用的消费组合优化

在不完全市场中，我们研究了具有Epstein–Zin型递归偏好的投资者的最优消费组合决策。应用经典的动态规划方法，我们…

随机微分效用

给出了递归效用的随机微分公式的存在性、唯一性、时间一致性、单调性、连续性、风险规避性、凹性等充分条件…

连续时间内的模糊性、风险和资产回报

随机连续时间设置中的效用模型通常假设信念由概率测度表示，因此排除了对模糊性的任何先验关注。这篇论文…