随机利率的阶段型表示及其在人寿保险中的应用

@第{Ahmad2022PhasetypeRO条，title＝{随机利率的相位类型表示及其在人寿保险中的应用}，作者={贾迈尔·艾哈迈德和莫根斯·布拉特}，journal={欧洲精算杂志}，年份={2022}，体积={13}，页码={571-606}，网址={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:251041084}}
本文的目的是将随机利率纳入多州人寿保险的矩阵方法中，其中准备金、未来支付时刻和等价保费的公式可以作为乘积积分或矩阵指数的显式公式获得。为此，我们考虑马尔可夫利率模型，其中利率在马尔可夫跳跃过程的不同状态下是分段确定的（甚至是常数），并表明
关于施普林格的观点
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2引文

规模现金流的非参数估计

在多州人寿保险中，偶然的投保人行为会产生预期现金流，如果数据需要抽样，那么经典的非参数估值器很难针对这些预期现金流…

Heston-Hawkes随机波动率模型中单位关联政策的Thiele PIDE

本文的主要目的是推导arXiv:2210.15343中引入的Heston-Hawkes随机波动率模型中单位关联政策的Thiele微分方程。此模型是…

30参考文献

人寿保险付款的矩阵表示

多状态人寿保险模型是根据潜在的（时间非均匀的）马尔可夫过程的强度矩阵自然描述的，该过程规定了一个…

人寿保险中的受抚养人利息和过渡利率

现金流受随机利率变化影响的人寿保险单

这项工作的主要目的是推导一个受随机利率影响的人寿保险负债准备金的偏微分方程，其中收益和保费取决于…

时间连续的马尔可夫链利益模型及其在保险中的应用

感兴趣的力由有限状态空间的齐次时间连续马尔可夫链建模。得到了各种泛函的期望值的常微分方程…

人寿保险中的随机模型

1.一般人寿保险模型2.随机过程3.利率4.现金流量和数学储备5.差分方程和微分方程6.示例和…

Vasicek利率模型的收益曲线形状、度量转换及其在养老金产品模拟中的应用

我们考虑了Vasicek利率模型的两个方面，该模型来源于德国养老金产品的风险分类。首先，我们证明了双因素Vasicek模型可以显著地解释…

人寿保险中现值矩的微分方程

扩散型随机利率的Thiele微分方程

摘要将保险单预期准备金的经典Thiele微分方程推广到具有计数过程驱动支付和确定性的模型…

保险支付流程的税务和费用修正风险最小化

我们研究了在存在税收和费用的情况下，保险支付过程中确定风险最小化投资策略的问题。我们考虑税收和费用的情况…

人寿和养老保险准备金

考虑到考虑时可用的一些信息，远景储量和追溯储量被定义为有条件的预期值。所调用信息的每个规范都给出了…