利用高频数据推断时变协方差矩阵的最大秩

@文章{Rei2021ReferenceOT，title={利用高频数据推断时变协方差矩阵的最大秩}，author={Markus Rei{\ss}和Lars Winkelmann}，journal={统计年鉴}，年份={2021}，网址={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:238253121}}
我们研究了多维连续半鞅$X（t）$的瞬时或点协方差矩阵$\Sigma_X（t）$的秩。给定高频观测值$X（i/n）$，$i=0，\ldots，n$，我们将所有$t$的零假设$rank（\Sigma_X（t））\ler$与平均$r+1）$st特征值大于某些信号检测率$v_n$的局部备选方案进行测试。一个主要问题是，局部协方差统计中固有的平均值会产生偏差，从而扭曲秩
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3引文

随机微分方程扩散系数的非症状统计检验

基于对时间间隔$[0，T]$的离散观测，我们对随机微分方程扩散系数的行列式进行了数次统计检验…

收益协方差矩阵预测的无约束参数化方法比较

手稿的目的是了解协方差矩阵的参数化在预测准确性方面是否存在差异，并强调Archakov和Hansen最近引入的Cholesky分解和参数化是预测准确性方面总体表现最好的方法。

收益率利差跳跃测试

摘要本文研究了高频计量经济学方法，以测试债券收益率利差的跳跃。我们提出了一种相干推断程序，用于检测收益率价差中的跳跃…

36参考文献

基于惩罚已实现方差的二次方差高维估计

本文发展了高维连续Itó半鞅二次变差（QV）的惩罚实现方差（PRV）估计，并导出了一个集中不等式，揭示了PRV的秩是QV的不可忽略特征值的个数。

稀疏尖峰协方差矩阵的最优估计和秩检测

建立了谱范数下估计峰值协方差矩阵的最佳收敛速度，这需要与估计其他结构协方差矩阵（如带状或稀疏协方差矩阵）的技术有显著不同的技术。

稀疏尖峰协方差矩阵的最优估计和秩检测

建立了在谱范数下估计尖峰协方差矩阵的最佳收敛速度，这需要与估计其他结构化协方差矩阵（如带通或稀疏协方差矩阵）的技术显著不同的技术。

$\mathbb{R}^{d}中检验凸假设的极小极大欧几里德分离率$

讨论了$\mathcal{C}$的不同光滑和非光滑选择的极小极大分离率的上下界。

随机波动率模型参数估计的收敛速度

主成分分析中最大特征值的分布

设x（1）表示n x p矩阵x最大奇异值的平方，其所有项都是独立的标准高斯变量。等价地，x（1）是最大的主成分…

无集中随机矩阵最小奇异值的界

给$X$一个${mathbb{R}}^n$中的随机向量，设置$X_1，。。。，X_N$是$X$的独立副本，并让$\Gamma=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{i=1}^Ne_i$是其行为…

高维时间序列的因子建模：因子数量推断

本文研究了基于降维观点的高维时间序列因子建模。在固定设置下，推断很简单，因为…

高维信号检测：多尖峰情况

本文考虑了针对（未指定的）多重对称破缺方向（多点替代）检验高维协方差矩阵球性的零假设的问题推导了信号功率包络的简单解析表达式，并导出了先前提出的试验的渐近幂。

时间变量模型：估计和检验*