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分数布朗运动驱动的局部Lipschitiz漂移随机微分方程及其Euler近似

@第{章2018StochamicDE，title={分数布朗运动驱动的局部Lipschitiz漂移随机微分方程及其Euler近似}，author={张绍勤和袁成贵}，journal={arXiv:概率}，年份={2018年}，url={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:119259492}}
本文研究了一类分数布朗运动驱动的一维随机微分方程，其Hurst参数为$H>\ff12$。方程的漂移项是局部Lipschitz，在$0$附近是无界的。我们证明了解的存在性、唯一性和正性。给出了包括负功率矩在内的矩的估计。基于这些估计，保正漂移隐式Euler型的强收敛性得到了证明
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一篇引文

具有非Lipschitz扩散系数的分数阶SDE的正解

研究了一类系数可能不满足线性增长条件和非Lipschitz扩散系数的分数阶随机微分方程。使用Lamperti…

27参考文献

分数布朗运动驱动的Cox–Ingersoll–Ross模型的后向欧拉型格式的最优强收敛速度

加性分数噪声下SDE的最优逼近

分数布朗运动驱动的奇异随机微分方程

强非线性Ait-Sahalia型利率模型的数值模拟

我们对一类具有高度非线性系数的随机微分方程模型的解的Euler-Maruyama型逼近的强收敛性感兴趣…

区域切换下均值回归随机波动率模型的Euler-Maruyama逼近

区域切换下的随机微分方程最近开发了各种财务模型量。一般情况下，在注册表切换下的SDE没有明确的…

关于条件独立性和Markov性质的几点注记

最近，有一些关于带边界条件的随机微分方程的工作（例如，参见[1，2，7，8，9]）。由于扩展的…

关于分形函数和随机微积分的积分。我

摘要。将有限区间（a，b）上实函数或复值函数的经典Lebesgue–Stieltjes积分∑bafdg推广到一大类无界被积函数f和积分器g…

Cox–Ingersoll–Ross过程强近似的欧拉型方法

我们分析了Cox–Ingersoll–Ross（CIR）过程在过程不为零的情况下的强近似，该过程采用了保正漂移-隐式Euler方法。作为一个错误…

分数布朗运动的随机微积分及其应用

分数布朗运动分数布朗运动的内在性质随机微积分分数布朗运动的维纳和发散型积分分数Wick Ito…

关于Itó过程连续模的矩

随机过程的连续模是任何固定网格尺寸的随机元素。我们提供了Itó过程连续模的矩的上界…