具有随机保费、相关性和阈值股息策略的风险模型

@第{Ragulina2017TheRM，title={具有随机保费、相关性和阈值股息策略的风险模型}，author={Olena Ragulina}，journal={arXiv:概率}，年份={2017年}，网址={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:55206650}}
本文讨论了随机保费风险模型的推广，其中索赔规模与索赔间隔时间、保费规模与投保间隔时间之间的依赖结构由Farlie—Gumbel—Morgenstern copulas建模。此外，根据阈值股息策略向股东支付股息。我们导出了Gerber-Siu函数和破产前预期贴现股息支付的积分和积分微分方程。接下来，我们
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4引文

具有随机保费和恒定股息策略的风险模型中破产概率的简单近似

我们讨论了随机保费风险模型的一个推广，其中股息是按照常数股息策略支付的，并考虑破产的启发式近似…

具有随机保费和多层分红策略的风险模型破产概率的上界和显式公式

本文研究了随机保费风险模型中的破产概率，其中红利是按照多层红利策略支付的。我们获得了…

随机保费模型的破产概率

研究了保险公司在两种不同的随机保费风险模型下的破产概率。我们获得破产概率的上界，前提是…

非齐次随机游动上确界尾部概率的指数界

设$\｛\si_1，\si_2，\ldots\｝$是一个独立但不一定相同分布的随机变量序列。本文给出了尾部…

50参考文献

带阈值分红策略的复合泊松风险模型

具有相依性的复合泊松风险模型及阈值股利策略

带利率的扰动Spare-Andersen模型及阈值股利策略

在本文中，我们考虑了一个受扩散扰动的Sparre Andersen模型（其中索赔时间是广义Erlang（n）-分布的），该模型在阈值股息下具有恒定的利息…

具有相依性且存在常红利障碍的复合Poisson风险模型

在本文中，我们考虑了一个具有相关性的经典风险过程，并且存在一个恒定的股息屏障。索赔金额和索赔次数之间的依赖结构为…

具有广义Farlie-Gumbel-Morgenstern Copula的风险模型中的常红利障碍

在本文中，我们考虑了具有恒定股息壁垒和索赔金额与索赔间隔时间之间的依赖结构的经典盈余过程。我们推导出一个…

具有相依性的经典复合Poisson风险模型的破产测度分析

在本文中，我们考虑对经典复合泊松风险模型的扩展。从历史上看，索赔金额和索赔到达时间是相互独立的。在这个…

索赔到达与索赔金额相关的风险模型

我们考虑对经典复合泊松风险模型的扩展，对于该模型，总索赔额过程的增量是独立的。在Albrecher和Teugels（2006）中…

索赔额相互依赖的风险模型中的恒定股息障碍

具有随机保费过程的Cramer-Lundberg模型

本文考虑一家保险公司的破产问题。在经典的Cramer--Lundberg模型中，保费过程是时间的线性函数。保费过程是随机的…

具有常红利障碍的经典风险模型：Gerber-Shiu折现惩罚函数分析