积分分位数函数：性质和应用

@文章{Gushchin2017IntegratedQF，title={集成分位数函数：属性和应用}，author={Alexander A.Gushchin和Dmitriy Borzykh}，journal={arXiv:概率}，年份={2017年}，url={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:56289395}}
本文系统地阐述了积分分布和分位数函数的基本性质。我们定义这些变换的方式是，它们表征实线上的任何概率分布，并且是彼此的芬切尔共轭。我们证明了一致可积性、弱收敛性和紧性允许用积分分位数函数方便地刻画。作为一个应用，我们演示了该理论的一些基本结果如何
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13引文

Rd中的分布和分位数函数、秩和符号：一种度量运输方法

与实线不同，对于d≥2，实线Rd不是规范有序的。因此，分位数和分布函数等基本的单变量概念及其经验…

维d中的分布和分位数函数、秩和符号：一种度量传递方法

与实线不同，对于d≥2，实线Rd不是规范有序的。因此，分位数和分布函数等基本的单变量概念及其经验…

关于R_d中的分布和分位数函数、秩和符号

与实线不同，对于d≥2，d维空间Rd不是规范有序的。因此，诸如分位数和分布等基本且与顺序密切相关的单变量概念…

中心向外分位数与多元风险的度量

计量运输与统计决策理论

与实线不同，维数d≥2的实线空间不是规范有序的。因此，将基本的单变量统计工具（如分位数）扩展到多元上下文，…

极端分位数推断

通过应用岭回归和鞍点近似来得到极值理论，提出了一种执行极值分位数推断的新方法。为此，岭回归…

Monge-Kantorovich超分位数和预期不足及其在多元风险度量中的应用

我们提出了中心向外超分位数和期望短缺函数，并将其应用于多元风险度量，扩展了风险价值和条件价值的标准概念…

大型语言模型的风险意识基准测试

这项工作提出了一个分布式框架，用于对具有量化统计意义的基础模型的社会技术风险进行基准测试，并正式开发了一种风险意识方法，用于基础模型选择，给定由指定指标量化的护栏。

乘积测度集上拟凸函数的优化

这项工作表明，在此乘积空间上，拟凸下半连续函数的最大值是在有限极点混合的张量积上达到的。

实时招标中的凸性及其相关问题

工作的重点是强调，第一和第二价格拍卖中出现的自然凸性特性没有得到充分利用，并将其与金融市场中的问题进行直接类比。

33参考文献

关于R_d中的分布和分位数函数、秩和符号

与实线不同，对于d≥2，d维空间Rd不是规范有序的。因此，诸如分位数和分布等基本且与顺序密切相关的单变量概念…

马尔可夫形态：多元分位数的copula和质量传输组合方法

我们的目的既有概念性的，也有实践性的。一方面，我们讨论了哪些属性是多元分位数一般概念的基本成分的问题。我们建议和…

一致可积性和紧性的随机序刻画

双重随机优势及相关均值风险模型

利用凸分析的对偶关系，建立了一般分布的随机优势分位数模型，并证明了几种利用分位数和分布尾部特征的模型与随机优势关系是一致的。

向量分位数回归

我们提出了条件向量分位数函数和向量分位数回归的概念。随机向量Y的条件向量分位数函数（CVQF），取给定协变量的ℝd值…

Monge-Kantorovich深度、分位数、等级和符号

我们提出了统计深度、多元分位数、秩和符号的新概念，这些概念基于IRd上感兴趣分布和IRd上参考分布之间的正则传输映射…

风险排序：基于stop-loss变换的比较研究

一般损失分配的条件价值风险

条件价值-风险作为一种风险度量，与价值-风险相比具有显著优势，其基本属性是针对可能涉及谨慎性的金融损失分布推导出来的。…

单调保测度映射的存在唯一性

导言。给定Rd上的一对Borel概率测度#和v，很自然地会问，是否可以通过以规范的方式重新分配其质量来从#获得v。在第d行的情况下…

随机金融：离散时间导论

这本书是金融数学入门。它面向数学研究生以及学术界和工业界的研究人员。对随机模型的关注…