CEV模型的短期成熟亚洲期权

@文章{Pirjol2017SHORTMA，title＝{CEV模型的短期成熟亚洲选项}，作者＝{Dan Pirjol和Lingjiong Zhu}，journal={工程和信息科学中的概率}，年份={2017年}，体积={33}，页数={258-290}，网址={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:126388146}}
  • D.皮尔约尔朱玲炯
  • 出版在里面概率在… 2017年2月10日
  • 数学、经济、商业、工程
  • 工程和信息科学中的概率
假设标的资产遵循恒定方差弹性（CEV）模型，我们对具有连续时间平均的亚洲期权的短期渐近性进行了严格研究。在CEV模型下，我们得到了亚洲期权价格的领先阶短到期极限。我们提出了亚洲期权的解析近似，它再现了精确的短到期渐近性，并证明了数值上的一致性
剑桥出版社观点
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局部波动率模型中的短期有条件亚洲期权

本文研究了作为近期市场产品出现的条件亚式期权的期权定价问题，为常规亚式期权提供了一种新的更廉价的替代方案。我们…

局部波动率模型中的短期有条件亚洲期权

本文研究了作为近期市场产品出现的条件亚式期权的期权定价问题，为常规亚式期权提供了一种新的更廉价的替代方案。我们…

局部波动跳跃扩散模型中短期亚式期权的渐近性

我们研究了带有局部波动成分的跳跃-扩散模型中亚洲期权的短期渐近性，其中跳跃被建模为复合泊松过程。这个…

本地波动率模型中的短期远期亚洲期权

摘要在标的资产服从局部波动模型的假设下，我们研究了远期亚洲期权价格的短期渐近性。我们获得了…

一种有效且稳定的短期亚式期权方法

本文提出了一种基于马尔可夫链的近似方法，用于几何布朗运动下短期算术亚式期权的定价。它的优点是…

随机波动率模型下亚洲期权的隐含波动率

本文研究了执行价格固定的算术亚式期权的货币隐含波动率的短期行为。假设资产价格遵循Black-Scholes…

亚洲期权的波动性如何？

我们提出了一个简单的近似值，通过将适当调整的波动率替换为Black-Scholes价格，对具有隐含波动率微笑的基础资产的亚洲期权进行定价…

本地波动率模型中短期亚洲期权的定价和对冲

本文讨论了亚洲期权价格和对冲投资组合的短期行为。我们考虑风险中性估值和持有亚洲期权的δ值…

HARTMAN-WATSON分布的PR]10 Fe b 20 21渐近展开

密度fr（t）=1I0（r）θ（r，t）且r>0的Hartman-Watson分布是定义在t≥0上的概率分布，它出现在几个应用概率问题中。密度…

Hartman-Watson分布的渐近展开

在$\rho中的均匀性假设下，导出了几何布朗运动时间平均密度$t至0$的领先渐近性。

64参考文献

本地波动率模型中的短期亚洲期权

给出了亚式期权价格的解析近似，并证明了渐近结果与实际应用中有关期权参数的Black-Scholes模型中的Monte Carlo模拟结果和基准测试案例的数值一致性。

算术平均亚式期权定价的一种新的PDE方法

亚式期权是交易账户上期权的特例，其特征是一个简单的一维偏微分方程，可以应用于连续和离散平均亚式期权。

快速均值回归Heston随机波动率模型的短期渐近性

推导了大偏差原理，并通过对货币外看涨期权和看跌期权及其相应隐含波动率的矩母函数及其渐近价格的精确研究，计算了利率函数。

随机波动环境下的定价障碍与平均期权

本文应用渐近展开方法，提出了随机波动环境下定价障碍和平均期权的一种新的近似方法。特别是高阶…

波动性偏差和Libor市场模型的扩展

本文考虑了Libor市场模型对可观测期权价格波动性倾斜市场的扩展。正向速率过程家族被扩展到包括扩散…

Heston模型下隐含波动的小时间微笑与期限结构

我们刻画了小期限Heston模型中隐含波动率的渐近微笑和期限结构。使用鞍点方法，我们导出了call的小成熟度展开公式…

局部波动模型下亚洲期权定价的最可能路径

本文讨论了在离散和连续算术平均基础上近似期权价格的问题，即离散和连续监控的亚式期权…

局部挥发度模型中隐含挥发度的渐近性

利用一维时间非均匀扩散的转移密度函数的展开式，我们得到了欧式呼叫的短时渐近的一阶和二阶项…

平方根过程和亚洲选项

虽然平方过程长期以来一直被用作期权估值的Black–Scholes几何布朗运动模型的替代方法，但亚洲期权在该扩散模型上的定价…

期权价格的小时间渐近性与第一绝对矩

我们研究了当股票价格过程S遵循一般鞅时，货币看涨期权价格的小时间渐近线中的前导项。这相当于研究第一个…
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