布朗签名的尾部渐近性

@文章{Boedihardjo2016TailAO，title={布朗签名的尾部渐近}，author={Horatio Boedihardjo和Xi Geng}，journal={美国数学学会学报}，年份={2016年}，url＝｛https://api.sympicscholar.org/CorpusID:53071173｝}
路径\gamma的签名是一个序列，其第n项是\gama的n阶迭代积分。它源于求解由\gamma驱动的多维线性微分方程。我们有兴趣将\gamma的路径属性与其签名关联起来。如果\gamma是C^{1}，那么Hambly和Lyons的一个优雅公式将\gammas的长度与签名的尾部渐近性联系起来。我们给出了多维布朗运动的一个类似公式，并用二次型表示
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5引文

各种随机过程特征的尾部渐近性及其与二次变量的联系

路径的签名是一个序列，其第$n$-项包含路径的第$n$级迭代积分。随机过程样本路径的这些迭代积分在以下情况下自然产生…

加权签名核

本文考虑了在有限维内积空间V中取值的形式为（0.1）Kφ（s，t）的一般特征核，并说明了如何将这些概念用于涉及多元时间序列的分类和预测任务。

纯粗糙路径的路径发展和签名的尾部渐近性

路径签名的非消失属性

特征渐近性、经验过程和最优传输

本文表明，Hambly-Lyons极限可以重新解释为关于同一潜在分布样本的两个独立经验测度之间Wasserstein距离的渐近行为的陈述，并提供了一种根据二阶微分方程计算极限的显式方法。

28参考文献

非马尔可夫环境下签名问题的唯一性

随机微分方程解的路径观

随机积分和随机微分方程的伊藤-斯特拉托诺维奇理论有几个缺点，特别是当它存在并与理论一致时…

粗糙信号驱动的微分方程

本文旨在提供一种处理此类微分方程的系统方法dyt=Si-fi（yt）dxti其中驱动信号xt是一条粗糙的路径。这样的方程非常…

斯特拉托诺维奇对布朗运动的签名决定了布朗样本路径

在运行时间区间$$[0，T]$$上$$\mathbb R^｛d｝$$中的布朗运动的特征是沿着布朗运动的所有迭代Stratonovich路径积分的集合。我们在中展示了这一点…

粗糙路径的特征：唯一性

Flots et series de Taylor随机数

我们研究了随机微分方程解作为迭代随机积分（Stratonovitch）的（无穷）和的展开。这使我们能够提供通用和…

有界变差路径和约化路径群签名的唯一性

我们引入了树状路径和路径之间的树状等价的概念，并证明了后者是有限长度路径的等价关系。我们证明了等价性…

单调路径的特征反转

本文提供了一个简单的抽样过程，利用签名中相应单词的系数给出的权重，从签名中重构出满足大偏差原则的单调路径。

∏-粗路径驱动的微分方程

摘要本文重温了Lyons于1998年提出的非均匀光滑度粗糙路径（几何∏-粗糙路径）的概念。尽管几何∏-粗糙路径…

粗糙路径特征的重构

本文的目的是以一种显式的、通用的方式从签名中重建一条粗糙路径。