间断系数随机微分方程Euler-Maruyama逼近的强收敛性

@第{Ngo2016StrongCF条，title={间断系数随机微分方程的Euler-Maruyama逼近的强收敛性}，author={Hoang-Long Ngo和Daichi Taguchi}，journal={arXiv:概率}，年份={2016年}，网址={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:119688068}}
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不连续漂移随机微分方程的自适应Euler-Maruyama格式及其收敛性分析

研究了具有间断漂移系数和（可能）退化扩散系数的随机微分方程的离散漂移系数的强逼近问题。

具有局部Hölder连续扩散系数的随机微分方程的Tamed Euler–Maruyama近似

关于具有有界变差和Hölder连续系数的SDE的Euler-Maruyama格式

一类随机微分方程强解的存在性

在本文中，我们将考虑具有间断漂移系数的随机微分方程的强解的存在性。更确切地说，我们研究一类随机…

具有不规则系数的随机微分方程：~注意间隙！

概述了漂移系数可能不连续的情况下的工作，并补充了该领域的其他重要结果。

关于含未知过程局部时间的一维随机微分方程的Euler–Maruyama格式的注记

摘要本文研究了一维随机微分方程的Euler-Maruyama格式的强收敛速度和弱收敛速度…

具有Hölder型扩散系数的标量SDE的Euler格式的收敛阶

我们研究了标量非自治随机微分方程的Euler格式，其扩散系数不是全局Lipschitz，而是全局Lipshitz函数的分数次幂。…

具有不连续漂移的跳跃扩散SDE解的存在性、唯一性和逼近性

非连续系数扩散方程的Euler-Maruyama方法和一系列界面条件

含未知过程局部时间的时间非均匀SDE的Euler格式的收敛速度

使用空间变换从这类随机微分方程中去除局部时间，该随机微分方程涉及零点处未知过程的局部时间（SDELT），从而使欧拉近似于原始SDELT的解，并给出强收敛速度。

25参考文献

不规则系数随机微分方程Euler-Maruyama逼近的强收敛速度

给出了可能不连续漂移系数满足单侧Lipschitz条件且扩散系数为Holder连续时的强收敛速度。

不规则系数的Euler格式

当系数在Lebesgue测度零点集上不连续时，建立了随机微分方程Euler格式的弱收敛性。给出了收敛速度…

关于具有间断单调漂移系数的随机微分方程的Euler–Maruyama格式的注记

结果表明，Euler–Maruyama格式应用于具有间断单调漂移系数的随机微分方程（如Heaviside函数）和加性噪声时收敛…

一维不规则系数随机微分方程的Euler-Maruyama逼近

我们研究了漂移系数既不是连续的也不是单边Lipschitz和…

具有不规则漂移的随机微分方程非光滑泛函的逼近

关于欧拉近似的一点注记

我们证明了当漂移满足单调性条件且扩散系数为…

数值求解间断系数随机微分方程的欧拉方法的弱一致性

关于具有Hölder连续扩散系数的SDE的欧拉近似的注记

一维抛物型绕射方程：带加权局部时间的相关随机微分方程的逐点估计和离散化

本文考虑一维抛物型偏微分方程，其中包含一个散度形式的算子，该算子具有不连续系数和相容传输…

关于Euler格式的一些非渐近边界

从格式密度的高斯上界和用于证明对数Sobolev不等式的所谓“Herbst参数”的修改中，获得了与某些扩散过程的Euler离散化相关的Monte Carlo算法的非渐近界。