长记忆条件异方差的广义非线性模型

@第{Grublyt2015AGN条，title={长记忆条件异方差的广义非线性模型}，作者={Ieva Grublyt和Andrius{\vS}karnulis}，日志={统计}，年份={2015年}，体积={51}，页数={123-140}，网址={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:88521000}}
摘要我们研究了ARCH型方程平稳解的存在性和性质，其中是标准化的i.i.d.随机变量，条件方差满足带Lipschitz函数和实参数的AR（1）方程。本文将该模型和Doukhan、Grublytö和Surgailis[A nonlinear model for long memory conditional iso异方差，Lithuanian Math J.2016；56:164–188]中的结果从案例扩展到案例。我们还得到了…的一个新条件
关于Taylor&Francis的观点
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4引文

长记忆条件异方差的非线性模型*

我们讨论了一类满足方程rt=ζtσt的条件异方差时间序列模型，其中ζt是标准化的i.i.d.r.v.s，条件标准差σt是…

长记忆条件异方差的非线性模型*

我们讨论了一类满足方程rt=ζtσt的条件异方差时间序列模型，其中ζt是标准化的i.i.d.r.v.s，条件标准差σt是…

长记忆二次ARCH模型的QMLE

我们讨论了Doukhan等人（2016）和…

长记忆二次ARCH模型的拟最大似然估计

我们讨论了Doukhan等人（2015）和Grublyt等人（e和v）引入的长记忆二次ARCH过程的参数拟最大似然估计{S} 核果（2015）有条件…

21参考文献

长记忆条件异方差的非线性模型*

我们讨论了一类满足方程rt=ζtσt的条件异方差时间序列模型，其中ζt是标准化的i.i.d.r.v.s，条件标准差σt是…

落叶松、杠杆和长记忆

我们考虑了可观测平稳序列的条件方差模型的长记忆性和杠杆特性，其中条件方差是非均匀序列的平方…

简并拱模型中参数推理的一类对比

本文介绍了ARCH模型中参数推断的一类对比度，该模型的波动性表现出一些简并性。我们特别关注ARCH过程…

LARCH模型MLE和基于加权LS推理的不一致性

LARCH模型中长记忆参数的估计和分数布朗运动

本文研究了一致估计ARCH时间序列线性类中负责长记忆相关性的所谓Hurst参数H的几种策略，称为…

长记忆二次ARCH模型的拟最大似然估计

我们讨论了Doukhan等人（2015）和Grublyt等人（e和v）引入的长记忆二次ARCH过程的参数拟最大似然估计{S} 核果（2015）有条件…

英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差

传统的计量经济学模型假设一个恒定的一期预测方差。为了推广这个令人难以置信的假设，一类新的随机过程称为自回归条件…

长记忆条件异方差模型

对于一个特定的条件异方差非线性（ARCH）过程，其可观测序列rt的条件方差是rs，s的非齐次线性组合的平方…

ARCH（∞）模型与长记忆特性

ARCH（∞）模型是GARCH（p，q）模型类的自然非参数推广，该类模型具有丰富的协方差结构（特别是自方差函数的双曲线衰减…

多元回归中强序列相关性和动态条件异方差的检验