效用最大化中的动态鲁棒对偶

@文章{ksendal2013DynamicRD，title={效用最大化中的动态鲁棒对偶}，author={Bernt{\O}ksendal和Agn{\`e}s Sulem}，期刊＝{应用数学\与优化}，年份={2013}，体积={75}，页码={117-147}，网址={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:118771972}}
凸对偶理论的一个著名金融应用给出了以下两个量之间的明确关系：（i）最优终端财富$X^*（T）：=X{\varphi^*}（T）$X*（T由可接受的投资组合$\varphi（t）生成；0\le t\le t$$φ（t）；风险资产价格过程被建模为半鞅的市场中0≤t≤t；（ii）最优方案$$\frac{dQ^*}{dP}$$dQ*dP
关于施普林格的观点
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6引文

基于正向和反向随机微分方程的约束二次风险最小化

本文以动态方式明确地将最优财富和投资组合过程刻画为对偶FBSDE伴随过程的函数，反之亦然，并导出了此类问题的扩展随机Riccati方程解的显式表示。

具有内部信息的随机微分对策

我们研究跳跃扩散的随机微分对策，其中参与者可以获得内部信息。我们的方法基于预期随机演算、白噪声、Hida-Malliavin…

基于连接函数的混合CVaR-STARR比稳健优化

出版物清单

1.《理性近似主题选集》（挪威语）（141页）。坎迪。真实的。1970年奥斯陆大学毕业论文。2.'R（X）作为Dirichlet代数和正交表示…

模型不确定性随机平均场控制

摘要研究了模型不确定性下平均场随机微分方程（SDE）的最优控制问题。模型的不确定性由以下规律的模糊性表示…

连续时间约束投资组合优化中的随机最大值原理和动态凸对偶

19参考文献

以Itó-Lévy过程为模型的金融市场风险最小化

证明了这一原理的一个版本，该版本比之前已知的更强大，并且通过实例说明了该理论，明确地显示了在某些情况下风险最小化投资组合。

具有跳跃、优化的BSDE及其在动态风险度量中的应用

部分信息下的市场生存性与鞅测度

我们考虑一个具有单一风险资产的金融市场模型，其价格过程根据具有局部有界系数的一般跳跃扩散演化，其中市场参与者具有…

模型不确定性下的前向后随机微分对策与随机控制

研究表明，模型不确定性增加了Arrow–Pratt风险厌恶指数，并证明了一般约简定理，表明模型不确定性下的最优投资组合-消费问题可以约简为模型确定性下的经典投资组合-消费问题，但效用函数发生变化。

不连续过滤中的鲁棒效用最大化问题

我们研究了一个包含跳跃信息的模型不确定性下的效用最大化问题。我们首先证明鲁棒随机控制问题的值过程由…

鲁棒效用最大化问题中值函数的对偶特征

我们在一个仅以对应于所有可接受策略的终端财富集合为特征的市场框架下，考虑终端财富的稳健效用最大化问题…

违约不完全市场中的指数效用最大化

本文研究了不完全市场中的指数效用最大化问题，其中违约时间导致股票价格的不连续性。我们考虑战略案例…

具有跳跃和相关非线性期望的倒向随机微分方程

稳健的投资组合规则和资产定价

我提出了一种新的方法来解决投资者的动态投资组合和消费问题，投资者担心模型的不确定性（除市场风险外），并沿着以下路线寻求稳健的决策…

不完全市场最优投资问题的充要条件

继[10]之后，我们继续研究不完全市场中的期望效用最大化问题。我们的目标是为模型和效用函数的有效性找到最小条件…