分数布朗运动驱动SDE的无Lévy面积项Milstein型格式

@第{Deya2010AMS条，title={分数布朗运动驱动的SDE的无L{\'e}vy面积项的Milstein型格式}，author={Aur{\'e}连·德亚和安德烈亚斯·诺伊恩科奇以及萨米·丁德尔，journal={亨利·庞加莱研究所年鉴概率等统计}，年份={2010}，体积={48}，页数={518-550}，网址={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:6863323}}
本文研究了Hurst参数大于1/3的多维分数布朗运动（fBm）驱动的随机微分方程的数值逼近。我们为这些方程引入了一个可实现的方案，该方案基于二阶泰勒展开，其中常用的Levy面积项被驱动fBm增量的乘积所取代。通过结合粗糙路径技术和误差界，证明了我们方案的收敛性
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82引文

分数布朗运动驱动SDE的Euler格式：可积性和收敛性

在本文中，我们考虑了分数布朗运动（fBm）驱动的随机微分方程，Hurst参数$H>1/3$。我们证明了相应的修正Euler格式及其…

分数布朗运动随机微分方程数值格式的收敛性

分数布朗运动驱动SDE的Euler格式：Malliavin可微性和一致上界估计

分数布朗运动驱动随机微分方程的局部线性化方法

摘要我们提出了一种局部线性化方案来近似具有Hurst参数的分数布朗运动驱动的非自治随机微分方程的解…

分数布朗运动驱动的随机微分方程的数值格式

本文研究了分数布朗运动驱动的随机微分方程的一个数值格式，其中Hurst参数$$H在左（1/4，1/2右）$$H∈1/4，1/2。朝着这个方向…

分数布朗运动驱动的Cox–Ingersoll–Ross模型的向后Euler型格式的最优强收敛速度

G-Brown运动驱动的随机微分方程的Wong–Zakai逼近

本文建立了G-Brownian运动驱动的Stratonovich型随机微分方程的Wong–Zakai逼近，并得到了Hölder范数下的拟稳健性收敛速度…

乘性分数噪声驱动的SDE稳态解的逼近

基于粗糙路径技术的分数阶时滞随机微分方程的Euler格式

在本文中，我们研究了一类由分数布朗运动驱动的时滞随机微分方程的离散时间近似解，其中Hurst参数H∈（1/2，1）。…

基于粗糙路径技术的分数阶时滞随机微分方程的Euler格式

在本文中，我们研究了一类由分数布朗运动驱动的时滞随机微分方程的离散时间近似解，其中Hurst参数H∈（1/2，1）。…
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58参考文献

分数布朗运动驱动的随机微分方程的最优逐点逼近

分数布朗运动驱动的随机微分方程解的欧拉逼近的收敛速度

本文主要研究分数布朗运动（fBm）下非齐次随机微分方程（SDE）解的离散型近似。我们证明了…

研究分数布朗运动驱动的一维SDE的简单理论

在维度一中，我们将重点讨论dX t=σ（X t）dB t+b（X t）dt类型的SDE，其中b是分数布朗运动。我们的主要目标是描述一个简单的理论-从我们的角度…

与具有任意Hurst参数的多维解析fBm相关的粗糙路径

本文考虑定义在复上半平面闭包上的复值d维分数布朗运动，称为解析分数布朗运动…

分数布朗运动驱动的SDE近似格式的精确收敛速度

摘要本文推导了分数布朗运动驱动的标量随机微分方程的一些近似格式的精确收敛速度…

粗糙路径驱动的延迟方程

在本文中，我们说明了M.Gubinelli，J.Funct中引入的代数积分形式的灵活性。分析。21686-1402004，数学。通过建立一个…

分数布朗运动驱动的随机微分方程的算子

分数布朗运动驱动的微分方程

由Hurst参数H>1/2的分数布朗运动驱动的多维时间相关随机微分方程解的整体存在唯一性结果是…

具有外部记忆的SDE遍历理论

我们发展了一类随机动力系统的遍历性理论，其中驱动噪声不是白色的。我们分析的两个主要工具是强Feller性质和拓扑…

粗糙微分方程Wiener泛函的非退化性

Malliavin Calculus是关于Wiener空间上泛函的Sobolev型正则性的，主要例子是通过求解随机微分方程得到的Ito映射。粗略路径分析…
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