{“id”：“https://openalex.org/W1966545818“，”doi“：”https://doi.org/10.1137/080715901“，”title“：”最优投资组合执行策略和对价格影响参数的敏感性“，”display_name“：”最优投资组合执行策略和对价格影响参数的敏感性“，”publication_year“：2010，”publication_date“：”2010-01-01“，”ids“：｛”openalex“：”https://openalex.org/W1966545818“，”doi“：”https://doi.org/10.1137/080715901“，”mag“：”1966545818“}，”language“：”en“，”primary_location“：{”is_oa“：false，”landing_page_url“：”https://doi.org/10.1137/080715901“，”pdf_url“：空，”源“：{”id“：”https://openalex.org/S928796702“，”display_name“：”SIAM journal on optimization“，”issn_l“：”1052-6234“，”isn“：[”1052-642“，”1095-7189“]，”is_oa“：false，”is_ in_doaj“：false，”host_organization“：”https://openalex.org/P4310320508“，”“host_organization_name”：“工业与应用数学学会”，“host_ordanization_lineage”：[“https://openalex.org/P4310320508“]，”host_organization_lineage_names“：[”工业和应用数学学会“]，“type”：“journal”}，“license”：null，“licence_id”：null，“version”：nully，“is_accepted”：false，“is_published”：false}，”type“：”article“，”type_crossref“：“jornal-article”，“indexed_in”：[”crossref“]any_repository_has_fulltext“：false}，”作者身份“：[{”作者位置“：”第一个“，”作者“：{”id“：”https://openalex.org/A5048706693“，”display_name“：”Somayeh Moazeni“，”orcid“：”https://orcid.org/0000-0003-3631-563X“}，”机构“：[]，”国家“：[[]，”is_corresponding“：false，”raw_author_name“：”Somayeh Moazeni“，”raw _ afiliation_strings“：[”smoazeni@uwaterloo.ca和yuying@uwaterloo.ca#TAB#“]，”从属关系“：[{”raw_affiliation_string“：”smoazeni@uwaterloo.ca和yuying@uwaterloo.ca#TAB#“，”institution_ids“：[]}]}，{“author_position”：“middle”，“author”：{“id”：“https://openalex.org/A5085231322“，”display_name“：”Thomas F.Coleman“，”orcid“：”https://orcid.org/0000-0002-6547-6718“}，”机构“：[]，”国家“：[[]，”is_corresponding“：false，”raw_author_name“：”托马斯·科尔曼“，”raw关联字符串“：[”tfcoleman@uwaterloo.ca#TAB#“]，”附属关系“：[｛”raw_affiation_string“：”tfcoleman@uwaterloo.ca#TAB#“，”institution_ids“：[]}]}，{“author_position”：“last”，“author”：{“id”：“https://openalex.org/A5025275209“，”display_name“：”Yuying Li“，”orcid“：”https://orcid.org/0000-0003-2045-7422“}，”机构“：[]，”国家“：[[]，”is_corresponding“：false，”raw_author_name“：”Yuying Li“，”raw _ afiliation_strings“：[]]，”附属机构“：[]}]，”countries _ distinct_count“：0，”institutions _ disting_count _fulltext“：false，”cited_by_count“：28，”cited_by_percentile_year“：{“min”：92，“max”：93}，“biblio”：{卷：“20”，“issue”：“3”，“first_page”：“1620”，“last_page”：“1654”}，”is_retracted“：false，”is_paratext“：false，”primary_topic“：”{“id”：“https://openalex.org/T10047“，”display_name“：”资产定价与市场效率“，”score“：0.9994，”subfield“：{”id“：”https://openalex.org/subfields/2003“，”display_name“：”Finance“}，”field“：{”id“：”https://openalex.org/fields/20网站“，”display_name“：”经济学、计量经济学和金融“}，”域“：{”id“：”https://openalex.org/domains/2“，”display_name“：”社会科学“}}，”主题“：[{”id“：”https://openalex.org/T10047“，”display_name“：”资产定价与市场效率“，”score“：0.9994，”subfield“：{”id“：”https://openalex.org/subfields/2003“，”display_name“：”Finance“}，”field“：{”id“：”https://openalex.org/fields/20网站“，”display_name“：”经济学、计量经济学和金融“}，”域“：{”id“：”https://openalex.org/domains/2“，”“display_name”：“社会科学”}}，{”id“：”https://openalex.org/T10067“，”“display_name”：“期权定价模型的理论与应用”，“score”：0.9985，“subfield”：{“id”：“https://openalex.org/subfields/2003“，”display_name“：”Finance“}，”field“：{”id“：”https://openalex.org/fields/20网站“，”display_name“：”经济学、计量经济学和金融“}，”域“：{”id“：”https://openalex.org/domains/2“，”“display_name”：“社会科学”}}，{”id“：”https://openalex.org/T11413“，”display_name“：”稳健优化风险管理和财务“，”score“：0.9979，”subfield“：{”id“：”https://openalex.org/subfields/1803“，”display_name“：”管理科学与运筹学“}，”字段“：{”id“：”https://openalex.org/fields/18“，”display_name“：”Decision Sciences“}，”domain“：{”id“：”https://openalex.org/domains/2“，”display_name“：”社会科学“}}]，”关键词“：[{”id“：”https://openalex.org/keywords/portfolio-optimization网站“，”display_name“：”投资组合优化“，”score“：0.607869}，{”id“：”https://openalex.org/keywords/asset-pricing“，”display_name“：”资产定价“，”score“：0.52665｝，｛”id“：”https://openalex.org/keywords/lifidity-risk网站“，”display_name“：”流动性风险“，”score“：0.520637}，{”id“：”https://openalex.org/keywords/robust-optimization网站“，”display_name“：”稳健优化“，”score“：0.519499}，{”id“：”https://openalex.org/keywords/volatility-modeling网站“，”display_name“：”Volatility Modeling“，”score“：0.501357}]，”concepts“：[{”id“：”https://openalex.org/C106487976，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q685816“，”display_name“：”Matrix（化学分析）“，”level“：2，”score“：0.61478233}，{”id“：”https://openalex.org/C2780821815，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q5340806“，”display_name“：”Portfolio“，”level“：2，”score“：0.580758｝，｛”id“：”https://openalex.org/C21200559，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q7451068“，”display_name“：”灵敏度（控制系统）“，”级别“：2，”分数“：0.53325695}，{”id“：”https://openalex.org/C33923547，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q395“，”display_name“：”数学“，”等级“：0，”分数“：0.53027785}，{”id“：”https://openalex.org/C185142706，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q1134404“，”display_name“：”协方差矩阵“，”level“：2，”score“：0.5133082}，{”id“：”https://openalex.org/C158693339，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q190524“，”display_name“：”特征值和特征向量“，”level“：2，”score“：0.50266266}，{”id“：”https://openalex.org/C126255220，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q141495“，”display_name“：”数学优化“，”level“：1，”score“：0.4723267}，{”id“：”https://openalex.org/C77553402，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q13222579“，”display_name“：”上下限“，”level“：2，”score“：0.42766327}，{”id“：”https://openalex.org/C2777210771，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q4927124“，”display_name“：”Block（置换群论）“，”level“：2，”score“：0.42609632}，{”id“：”https://openalex.org/C41008148，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q21198“，”display_name“：”计算机科学“，”level“：0，”score“：0.3262809}，{”id“：”https://openalex.org/C114614502，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q76592“，”display_name“：”组合数学“，”level“：1，”score“：0.29044974}，{”id“：”https://openalex.org/C105795698，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q12483“，”display_name“：”Statistics“，”level“：1，”score“：0.1991905}，{”id“：”https://openalex.org/C162324750，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q8134“，”display_name“：”Economics“，”level“：0，”score“：0.18210188｝，｛”id“：”https://openalex.org/C10138342，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q43015“，”display_name“：”Finance“，”level“：1，”score“：0.12632471}，{”id“：”https://openalex.org/C24326235，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q126095“，”display_name“：”电子工程“，”level“：1，”score“：0.0}，{”id“：”https://openalex.org/C127413603，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q11023“，”display_name“：”工程“，”级别“：0，”分数“：0.0}，{”id“：”https://openalex.org/C134306372，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q7754“，”display_name“：”数学分析“，”level“：1，”score“：0.0}，{”id“：”https://openalex.org/C192562407，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q228736网址“，”display_name“：”材料科学“，”level“：0，”score“：0.0}，{”id“：”https://openalex.org/C121332964，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q413“，”display_name“：”物理“，”级别“：0，”分数“：0.0}，{”id“：”https://openalex.org/C62520636，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q944网址“，”display_name“：”量子力学“，”level“：1，”score“：0.0}，{”id“：”https://openalex.org/C159985019，“wikidata”：https://www.wikidata.org/wiki/Q181790“，”display_name“：”复合材质“，”level“：1，”score“：0.0}]，”mesh“：[]，”locations_count“：1.”locations“：[{”is_oa“：false，”landing_page_url“：”https://doi.org/10.1137/080715901“，”pdf_url“：空，”源“：{”id“：”https://openalex.org/S928796702“，”display_name“：”SIAM journal on optimization“，”issn_l“：”1052-6234“，”isn“：[”1052-642“，”1095-7189“]，”is_oa“：false，”is_ in_doaj“：false，”host_organization“：”https://openalex.org/P4310320508“，”“host_organization_name”：“工业与应用数学学会”，“host_ordanization_lineage”：[“https://openalex.org/P4310320508“]，”host_organization_lineage_names“：[”工业与应用数学学会“]，“type”：“journal”}，“license”：null，“licence_id”：null'，“version”：null，“is_accepted”：false，“is_published”：false}]，“best_oa_location”：nul，“sustainable_development_goals”：[]，“grants”：[]，“datasets”：[/]，“versions”：[]]，“referenced_works_count”：24，“referrenced_works”：]”https://openalex.org/W1647779468","https://openalex.org/W1966823171","https://openalex.org/W1973491767","https://openalex.org/W1988270113","https://openalex.org/W1994631496","https://openalex.org/W2001770658","https://openalex.org/W2034019416","https://openalex.org/W2050031929","https://openalex.org/W2052147470","https://openalex.org/W2088809818","https://openalex.org/W2093231763","https://openalex.org/W2127000676","https://openalex.org/W2131868098","https://openalex.org/W2144407624","https://openalex.org/W2155792697","https://openalex.org/W2158836590","https://openalex.org/W2164883547","https://openalex.org/W2169046500","https://openalex.org/W2305420559","https://openalex.org/W3121324299","https://openalex.org/W3121451334","https://openalex.org/W3124158341","https://openalex.org/W3124539603","https://openalex.org/W3125435015“]，”related_works“：[”https://openalex.org/W4390092784","https://openalex.org/W309381938","https://openalex.org/W2474979212","https://openalex.org/W2372403409","https://openalex.org/W2165749285","https://openalex.org/W2154748900","https://openalex.org/W2062626603","https://openalex.org/W2001036795","https://openalex.org/W1601247381","https://openalex.org/W127450631“]，”ngrams_url“：”https://api.openalex.org/works/W1966545818/ngrams“，”“abstract_inverted_index”：{“When”：[0]，“clearing”：[1]，“a”：[2,30,50,66,96119205224251]，“portfolio”：[3]，“of”：[4,7,23,33,4010612817119721422325929230031360]，“large”：[52]，“blocks”：[6]，“risk”：[8]，“assets”，：[9]，“an”：[10]，”“institutional”：[11]，“investor”：[12]，“wants”：[13]，“to“：[14111284318369]，”最小化“：[15]，”“：[16,21,34,38,41,45,74,80,871041071151351421501591661741821952002152212312362452572602662762892932973113132533336341358361366370]，“成本”：[17,57163]，“as”：[18,20340]，“油井”：[19]，“风险”：[22,52232253342]，“执行”。“：[24]，”An“：[25]，”最优“：[26108136201261277315362]，”执行“：[27,42,56109137162168202262278316363]，”策略“：[281101381642032793164]，”最小化“：[29]，”加权“：[31]，”组合“：[32]，”期望“：[35,88161]，”值“：[36]，”和“：[37,7913218123527132365]，”方差“：[39]，”成本“：[43]，”其中“：[4436]147]，“重量”：[46]，“是“：[47,58,71139149165179187248280302]，”给定“：[48]，”由“：[49,73,92141229]，”非负“：[51]，”厌恶“：[53233254343]，”参数。“：[54]，”The“：[55]，”determined“：[59140]，”from“：[60]，”price“：[61,68,89121]，”impact“：[62,69,76,82116122144176219268328]，”functions。“：[63]，”In“：[64,99304]，”specific“：[65]，”linear“：[67120]，”model“：[70]，”defined“：[72228]，”temporary“：[75]，”matrix“：[77,83145177185227267269295329]，”$\\Omega$“：[78131]，”permanent“：[81175267327]，”$\\Gamma$，“：[84]，”which“：[85]，”representation“：[86]，”depression“：[90]，”caused“：[91]，“交易”：[93]，“资产”：[94]，“at”：[95]，“unit”：[97]，“rate”。“：[98]，”this“：[100]，”paper“：[101]，”we“：[102]，”analyze“：[103]，”sensitivity“：[105258312359]，”estimation“：[112285]，”errors“：%11286]，”in“：[114199204212217335]，”matrixes“：117]，”under“：[118]，”model。“：[123]，“我们”：[124156190349]，“显示”：[125]，“那”，：[126243]，“代替”：[127]，“依赖”：[129]，“on”：[130194]，“$\\Gamma$”：[133178270323]，”个别，：[134]，“组合”：[143183]，“$\\Theta=\\frac{1}{\\tau}\\，\\bigl（\\Omega+\\Omega ^{T}\\biger）-\\Gamma$，“：[146]，”$\\tau$“：[148]，”时间“：[151]，”长度“：[152]，”介于“：[153]，”连续“：[154]，”交易。“：[155]，”prove“：[157]，”that“：[158310352]，”minimum“：[160290298]，”naive“：[167]，”strategy“，“：[169]，”independent“：[170]，”扰动“：[172]，”when“：[173244265287322]，”symmetrical“：[180]，”$\\Theta$“：[186301]，”positive“：%188249]，”defined“。“：[189]，”provide“：[191]，”upper“：[192209240]，”bounds“：[193210241]，”size“：[196]，”change“：[198334]，”general“：[206]，”setting。“：[207]，”这些“：[208239]，”是“：[211274330]，”术语“：[213]，”变化“：[216]，”矩阵“，：[220]，”特征值“：[222]，”块“：[225]，”三对角“：[226]，”$\\Theta$，“：[230]，”参数“：[234]，”协方差“：[237246294]，”阵。“：[238]，”表示“：[242]，”确定“：[250]，”参量“：[255344]，“减少”：[256357]，“策略。“：[263]，”“此外，”：[264332]，“其”：[272]，“扰动”：[273]，“对称”：[275]，“渐近”：[281]，“非”：[282]，“敏感”：[283]，“任其一”：[288]，“特征值”：[291299]，“或”：[296]，“大。”：[303]，“加法”：[305]，“我们的”：306]，“计算”：307]，“结果”：[3008]，“确认“：[309]，”扰动“：[320]，”减少“：[321345]，”受扰动“：326]，”对称的。“：[331]，“有效”：[337367]，“前沿”：[383368]，“增加”：[33.9]，“对于”：[346]，“不对称”：[34.7]，“扰动。“：[348371]，”始终如一“：[350]，”观察“：[351]，”强制”：[353]，”做空“：[35.4]，”卖出“：[335]，”约束“：[56]}，”引用_by_api_url“：”https://api.openalex.org/works？filter=cites:W1966545818“，”“counts_by_year”：[{“年份”：2021，”“cited_by_count”：1}，{“年度”：2020，”“cited_by_cunt”：2}，”“年份”:2019，”：2013，“cited_by_count”：3}，{“年份”：2012，“ciped_by_cunt”：2}]，“updated_date”：“2024-06-24T01:47:00.909360“，”创建日期“：”2016-06-24“}