{“状态”：“确定”，“消息类型”：“工作”，“信息版本”：“1.0.0”，“邮件”：{“索引”：{“日期-部分”：[[2024,6,7]]，“日期-时间”：“2024-06-07T06:41:19Z”，“时间戳”：1717742479965}，“引用-计数”：74，“发布者”：“运筹学与管理科学研究所（INFORMS）”，“问题”：“2”，“内容-域”：{-“域”：[]，“交叉标记-限制”：false｝，“短容器标题”：[“OR的数学”]，“已出版的印刷品”：{“日期部分”：[[2014,5]]}，“摘要”：“受到渡边捷昭理论的启发[Watanabe S（1987）Wiener泛函分析（Malliavin演算）及其在热核中的应用。Ann.Probab.15:1\u201339]，用于分析广义随机变量及其在吉田的进一步发展[Yoshida N（1992a）与小扩散有关的统计的渐近展开。J。日本统计师。Soc.22:139\u2013159]，高桥[Takahashi A（1995）关于或有债权估价问题的论文。博士论文，加州大学伯克利分校哈斯商学院，高桥A（1999）或有债权定价的渐近展开方法。亚太金融市场6:115\u2013151]以及Kunitomo和Takahashi[Kunitoma N，Takahahi A（2001）利率或有债权估值的渐近展开法。数学金融11（1）：117\u2013151，Kunitome N，Taka hashi A（2003）关于或有债权分析中渐近展开法的有效性。Ann.Appl.Probab.13（3）：914\u2013952]等。，我们重点研究了一系列多元扩散模型，并提出了一种小时间渐近展开的通用概率方法，用于将期权价格以简单的封闭形式逼近到任意阶。为了显式地构造校正项，我们引入了一种计算迭代随机积分乘法的条件期望的有效算法和新的封闭式公式，这在运筹学的应用概率和随机建模的更广泛的主题中可能有用。我们的方法通过嵌套在方差型过程的常弹性中的各种模型来说明其性能。通过在GARCH扩散下波动率指数期权定价中的应用及其对广义双对数正态随机波动率模型的多因素推广，我们证明了我们的方法在处理分析棘手的非L\u00e9vy和非仿射模型时的多功能性。通过证明展开式在整个参数集上的一致收敛性，从理论上证明了该方法的鲁棒性<\/jats:p>“，”DOI“：”10.1287\/moor.2013.0613“，”type“：”journal-article“，”created“：{”date-parts“：[[2013,8,2]，”date-time“：”2013-08-02T02:03:17Z“，”timestamp“：1375408997000}，”page“：“487-516”，“source”：“Crossref”，“is-referenced-by-count”：34，“title”：[“Closed-Form Expansion，Conditional Expectation，and Option Valuation”]，“前缀”：“10.1 287“，”卷“：”39“，”author“：[{”given“：”Chenxu“，”family“：”Li“，”sequence“：”first“，”affiliation“：”[{“name”：“北京大学光华管理学院，中国北京，100871”}]]，“member”：“109”，“reference”：[{key“：：“A\u00eft-Sahalia Y，Karaman M，Mancini 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