{“状态”:“确定”,“消息类型”:“工作”,“信息版本”:“1.0.0”,“邮件”:{“索引”:{-“日期-部分”:[[2024,6,28]],“日期-时间”:“2024-06-28T05:10:46Z”,“时间戳”:1719551446090},“引用-计数”:39,“发布者”:“运筹学与管理科学研究所(INFORMS)”,“问题”:“2”,“内容-域”:{:“域”:[],“交叉标记-限制”:false},“short-container-title”:[“Management Science”],“published-print”:{“date-parts”:[[2013,2]]},”抽象“:”在本文中,我们主要研究具有由\u03d5-发散定义的不确定性区域的鲁棒线性优化问题(例如,chi-squared、Hellinger、Kullback\u2013Leibler)。我们展示了如果不确定参数包含概率向量的元素,基于\u03d5发散的不确定性区域如何以自然的方式作为置信集出现。例如,库存控制或财务中涉及随机变量矩、预期效用等项的优化问题经常会出现此类问题。我们表明,具有\u03d5发散不确定性的线性优化问题的鲁棒对应项对于文献中通常考虑的\u03d的大多数选择都是可处理的。我们将结果推广到优化变量中的非线性问题。几个应用程序(包括资产定价示例和数字多项目新闻供应商示例)说明了所提方法的相关性<\/jats:p>本文被G\u00e9rard P.Cachon接受,优化<\/jats:p>“,”DOI“:”10.1287\/mnsc.1120.1641“,”type“:”journal-article“,”created“:{”date-parts“:[[2012,11,11]],”date-time“:”2012-11T01:34:52Z“,”timestamp“:1352597692000},”page“:,“卷“:”59“,”作者“:[{”给定“:”阿哈龙“,”家族“:”本·塔尔“,”序列“:”第一“,”隶属关系“:[}”名称“:”Technion\u2013Israel Institute of Technology of Industrial Engineering and Management,Haifa 32000,Israel;and CentER,Tilburg University,5000 LE Tilburgh,The Netherlands“}]},{给定”:“迪克”,“家族”:“den Hertog”,”序列:“”additional“,”affiliation“:[{”name“:”Tilburg University,5000 LE Tilburgh,The Netherlands计量经济与运筹学系“}]},{”given“:”Anja“,”family“:”De Waegenaere“,”sequence“:”additional”,“affiliation:[{“name”:“荷兰蒂尔堡大学计量经济与运营研究系,5000 LE蒂尔堡”}]},{“given“:”Bertrand“,”family“:”Melenberg“,”sequence“:”additional“,”affiliation“:[{”name“:”Tilburg University,5000 LE Tilburgh,The Netherlands“}]},{”given”:“Gijs”,“family”:“Rennen”,“sequence”:“additional”,“affiliance”:蒂尔堡大学计量经济学与运筹学系,荷兰蒂尔堡,5000 LE Tilburg“}]}],“成员”:“109”,“参考”:[{“key”:“B1”,“doi-asserted-by”:“publisher”,”doi“:”10.1111\/1467-9965.00068“,”doi“:”10.1287\/moor.23.4.769“},{“key”:“B4”,“doi断言者”:“publisher”,“doi”:“10.1016\/002-247X(91)90145-P”},{“key”:“B5”,“doi断言者”:“publisher”,“doi”:“10.1287\/opre.1100.0821”},{“key”:“B6”,“doi断言者”:“publisher”,“doi”:“10.1515\/9781400831050”},{“key”:“B7”,“doi断言者”:“publisher”“,”doi“:”10.1287\/opre.1080.0646“},{”key“:”B8“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”doi“:”10.1137\/080734510“},{”key“:”B9“,”volume-title“:”Probability and Measure“,”author“:”Billingsley P“,”year“:”1995“,”edition“:”3“}”,{“key”:“B10”,“doi-assert-by”:“publisher“,”doi“:”10.1137\/060654803“},{”key“:”B12“,”doi-asserted-by“:”publisher,“DOI”:“10.1111\/0022-1082.00260”},{“key”:“B13”,“unstructured”:“Chen Y,Federgruen A.基本库存模型的均值-方差分析。(2000)。纽约哥伦比亚大学工作论文”}页面“:”440“,”DOI“:”10.1111\/j.2517-6161.1984.tb01318.x“,”volume“:”46“,”author“:”Cressie N“,”year“:”1984“,”journal-title“:”j.Royal Statist。Soc.,Series B“},{“key”:“B16”,“doi-asserted-by”:“publisher”,“doi”:“10.1287\/opere.1090.0741”},“key“:”B17“,”doi-assert-by“:”publisher“,”doi“:”10.1007\/978-94-011-1134-8“B19”,“doi-asserted-by”:“publisher”,“doi”:“10.1137\/S089547986298130”},{“key”:“B20”,“doi-asserted-by“:”publisher“,”doi“:”10.1137\/S1052623496305717“},{“key”:“B21”,“doi-assert-by”:“publisher”,“doi”:“10.1111\/j.1937-5956.2000.tb00139.x”},“key“:”B22“,”doi-assered-by“:”publisher“,”doi“:“10.1007\/s10479-009-0515-6”}publisher“,”doi“:”10.1093\/rfs\/hhl003“},{“key”:“B24”,“doi-asserted-by”:“publisher”,“DOI“:”10.1016\/0304-4068(89)90018-9“},{“key”:“B25”,“DOI-asserted-by”:“publisher”,“DOI”:“10.1287\/moor.28.1.1.14260”},“key“:”B26“,”DOI-assert-by“:”publisher“,”DOI“:”10.1137\/S0040585X97983134“}90536070000244“},{“key”:“B28”,“author”:“Klabjan D”,“year”:“2013”,“journal-title”:“生产运营。管理“},{”key“:”B29“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”doi“:”10.1007\/9781-4757-2620-6“}、{”key“:“B30”,”doo-asserted-by“:“publisher”,“doi”:“10.1109\/TIT.2006.881731”},“key”:“B31 2“,“volume-title”:“凸规划中的内点多项式算法”,“author“:”Nesterov Y“,”year“:”1993“},{”key“:”B33“,”volume-title“:”基于分歧度量的统计推断“,”author”:“Pardo L”,“year”:“2006”},“key”:“B34”,“unstructured”:“Pelsser A.稳健性,模型不确定性和定价publisher“,”DOI“:”10.1287\/opere.1070.0486“},{“key”:“B36”,“first page”:”731“,”volume“:”12“,”author“:”Reid M“,”year“:”2011“,”journal-title“:”J.Machine Learn.“}、{“key”:”B37“,”DOI-asserted-by“:”publisher publisher“,”DOI“:”10.1287\/moor.1100.0468“},{“key”:“B39”,“unstructured”:“Wang Z,Glynn PW,Ye Y.数据驱动新闻供应商问题的可能性稳健优化。(2009) . 工作文件,斯坦福大学,加利福尼亚州斯坦福“}”,“container-title”:[“管理科学”],“原始标题”:[],“语言”:“en”,“链接”:[{“URL”:“https:\/\/pubsonline.informs.org\/doi\/pdf\/10.1287\/mnsc.1120.1641”,“内容类型”:“未指定”,“content-version”:“vor”,“intended-application”:“相似性检查”}],“存放”:{date-parts“:[[2024,5,1]],“date-time”:“2024-05-01T07:44:19Z”,“timestamp”:1714549459000},“score”:1,“resource”:{“primary”:{“URL”:“https:\/\/pubsonline.notifies.org\/doi\/10.1287\/mnsc.1120.1641”},”subtitle“:[],”shorttitle“:[],”issued“:{”date-part“:[2013,2]}”,“references-count”:39,“新闻发布”:{“发布”:“2”,“发布-发布”:}date-parts“:[[2013,2]}},”alternative-id“:[”10.1287\/mnsc.1120.1641“],”URL“:”http://\/dx.doi.org\/10.1287\/mnsc.1120.164l“,”relation“:{},“ISSN”:[“0025-1909”,“1526-5501”],“ISSN-type”:[{“value”:“0025-19009”,”type“:”print“},{“value”:“1526-5501”,”类型“:“电子”}],“主题”:[],“发布”:{“日期部分”:[[2013,2]}}}