{“状态”：“确定”，“消息类型”：“工作”，“信息版本”：“1.0.0”，“邮件”：{“索引”：{-“日期-部件”：[[2024,4,15]]，“日期-时间”：“2024-04-15T21:14:08Z”，“时间戳”：1713215648818}，“参考-计数”：38，“发布者”：“Elsevier BV”，“许可证”：[{“开始”：{“日期-部分”：[2018,12,1]]，，“时间戳”：154362240000}，“内容-版本”：“tdm”，“delay-in-days”：0，“URL”：“https:\/\/www.elsevier.com//tdm\/userlicense\/1.0\/”}]，“内容域”：{“域”：[“elsevier.com”，“sciencedirect.com”]，“crossmark-restriction”：true}，“short-container-title”：[”应用数学与计算“]，“published-print”：{“date-parts”：[2018,12]]}，”DOI“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030“，”类型“：”日志文章“，“created”：{“date-parts”：[[2018,8,9]]，“date-time”：“2018-08-09T00:08:30Z”，“timestamp”：1533773310000}，“page”：“186-198”，“update-policy”：”http://\/dx.doi.org\/10.1016\/elsevier_cm_policy“，”source“：”Crossref“，“is-referenced-by-count”：6，“title”：[“新时空分数期权定价模型的快速数值模拟控制欧洲看涨期权”]，“前缀”：“10.1016”，“卷”：“339”，“作者”：[{“给定”：“H”，“家族”：“张”，“序列”：“第一”，“从属关系”：[]}，{“ORCID”：“http://\/ORCID.org\/00000-0003-1034-2349”，”authenticated-ORCID“：false，”给定“：”F.“，”family“：”Liu“，”sequence“：”additional“，”affiliation“：[]{“指定”：“S.”，“family”：“Chen”，“sequence“：”additional“，”affiliation“：[]}，{”given“：”V.“，“family”：“Anh”，“sequence”：“additional”，“affiliation”：[]｝，{“given”：“J.”，“family”：“Chen”，“sequence”：“additional”，“affiliation”：[]｝]，“member”：“78”，“reference”：[{“key”：“10.1016\/J.amc.2018.06.030_bi0001”，“doi asserted by”：“crossref”，“first page”：“637”，“doi”：“10.1086\/260062”，“文章标题”：“期权和公司负债的定价”，“volume”：“81”，“作者”：“Black”，“年份”：“1973”，“期刊标题”：“J.Polit.Econ.”}，｛“密钥”：“10.1016\/J.amc.2018.06.030_bi0002”，“系列标题”：“非高斯默顿\u2013Black\u2013Scholes理论”，“卷”：“9”，“作者”：“Boyarchenko”，“年份”：“2002”}，｛“密钥”：“10.1016\/J.amc.2018.06.030_bi0003”，“doi断言”：“crossref”，“首页”：“345”，“内政部”：“10.1111\/1467-9965.00020”，“article-title”：“L\u00e9vy过程的随机波动性”，“volume”：“13”，“author”：“Carr”，“year”：“2003”，“日记标题”：“Math.Finance”}，{“issue”：“2”，“key”：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0004“，”doi-asserted-by“：”crossref“，”first page“749”，“doi”：“10.1016\/j.phys a.2006.08.071“，“文章标题”：“跳跃市场期权价格的分数扩散模型”，“数量”：“374”，“作者”：“Cartea”，“年份”：“2007”，“期刊标题”：“Physica A”}，{“问题”：“2”，“关键”：“10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0005”，“doi-asserted-by”：“crossref”，“首页”：“753”，“doi”：“101111\/1540-6261.00544”，“article-title”：“有限矩对数稳定过程与期权定价”，“volume”：“LVIII”，“author”：“Carr”，“year”：“2003”，“journal-title”：“J.Finance”}，{“key”：”10.1016\/J.amc.2018.06.030_bib0006“，“series-title”：”分数阶Black方程和控制期权定价的变分不等式的数值方法“，”author“：”Chen“，”year“：”2013“}，{“issue”：“3”，“key”：“10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0007”，“doi-asserted-by”：“crossref”，“first-pages”：“597”，”doi“：”10.1090\/S0033-569X-2014-01373-2“，”article-title“：“带空间分数导数的修正Black\u2013Scholes方程下的欧式期权分析定价”，“volume”：”72“，”author“：”Chen“，”“year”：“2014”，“journal-title”：“Q.Appl.Math.”}，{“key”：“10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0008”，“非结构化”：“Z.Dong，矩阵理论分析（第二版），哈尔滨工业大学出版社，2005.4.”}、{“键”：“101016\/j.amc.2018.06.030_bib 0009”，“doi-asserted-by”：“crossref”，“unstructured”：“A.A.Elbeleze，A.KJlJ\u00e7man，B.M。Taib，分数Black\u2013Scholes欧式期权定价方程的同伦摄动方法，使用Sumudu变换，数学。问题。Eng.2013，http://\/dx.doi.org\/10.1155\/2013\/524852.“，”doi“：”10.1155\/2013\/524852“}，{“key”：“10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0010”，“doi-asserted-by”：“crossref”，“first page”：”2093“，”doi“：“10.1088\/0305-4470\/25\/023”，“article-title”：“分形上的分数扩散方程：一维情形和渐近行为”，“卷”：“25”，“作者”：“Giona”，“年份”：“1992年”，“新闻标题”：“J.Phys。数学。Gen.“}，{”issue“：”7“，”key“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0011“，”first page“：“3445”，”article-title“：”基于小波的时间分数Black\u2013Scholes欧式期权定价问题的有效近似方法“，”volume“：10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0012“，”doi-asserted-by“：”crossref“，”first page“：”605“，”doi“：”10.1007\/s11075-017-0272-6“，”article-title“：”带稠密teoplitz块系统的块下三角toeplitz的快速数值方法及其在时空分数阶扩散方程中的应用“，”volume“：“76”，“author”：“C.Huang”，“year”：“2017”，“journal-title“：”数字。算法“}，{“issue”：“59”，“key”：“10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0013”，“doi-asserted-by”：“crossref”，“first-page”：“1142”，“doi”：“101016\/j.camwa.2009.05.015”，“article-title”：“一些分数阶Black\u2013Scholes方程在粗粒度空间和时间中的推导和解。在Mertons最优投资组合中的应用”，“volume”：”3“，“author”：“Jumarie”，“年份”：“2010年”，“新闻标题”：“计算”。数学。申请。“}，{”key“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0014“，”doi-asserted-by“：”crossref“，”first page“：“1197”，“doi”：“10.1103\/PhysRevE.52.1197”，“article-title”：“截断Levy航班向高斯随机过程收敛问题的分析方法”，“volume”：“52”，“author”：“Koponen”，“year”：“1995”，“journal-title“：”Phys.Rev.E“}”，{“issue“：”8“，”key“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0015“，”first-page“：”1“，”article-title“：”分数Black\u2013Scholes欧式期权定价方程的拉普拉斯变换解析解“，”volume“：“2”，“author”：“Kumar”，“year”：“2012”，“journal-title”：“j.fractional Calc.Appl。“}，{”key“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0016“，”series-title“：金融模型中分数阶方程的数值解及其应用”，“author”：“Li”，“year”：“2009”}，“issue”：“1”，“key”：“10.1016\/j.amc.2018.06.30_bib001 7”，“first page”：”99“，”article-title“：”双分数Black\u2013Scholes\u2013Merton微分方程的解”，“卷”：“58”，“作者”：“Liang”，“年份”：“2010”，“期刊标题”：“Int.J.Pure Appl。数学。“}，{”key“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0018“，”doi-asserted-by“：”crossref“，”first page“：“1533”，“doi”：“10.1016\/j.jcp.2007.02.001”，“article-title”：“时间分式扩散方程的有限差分/谱近似”，“volume”：“225”，“author”：“Lin”，”year“：”2004“，”journal-title“：”j.Compute.Phys.“}”，{“key”：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0019“，“首页”：“165”，“文章标题”：“某些投机价格的变化”，“作者”：“曼德布罗特”，“年份”：“1964”}，{“密钥”：“10.1016\/j.amc.2018.06.30_bib0020”，“doi-asserted-by”：“crossref”，《首页》：“3435”，“doi”：“101016\/j.nonrwa.2008.10.66”，“论文标题”：”金融中分数扩散模型数值解的比较”，“卷”：“10”，“作者”：“Marom”，“年份”：“2009”，“期刊标题”：“非线性分析”。真实世界应用。“}，{”issue“：”5\u20136“，”key“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0021“，”doi-asserted-by“：”crossref“，”first page“：“665”，”doi“：”101007\/BF01012930“，”article-title“：”Transfer processes in fractal media“，“volume”：“36”，“author”：“Mehaute”，“year”：“1984”，“journal-title”：“j.Stat.Phys.”}，”{“issue”：“1”，“密钥“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_sbref0020“，”doi-asserted-by“：”crossref“，”first page“：”141“，“doi”：“10.2307\/3003143”，“article-title”：“理性期权定价理论”，“volume”：“4”，“author”：“Robert”，“year”：“1973”，“journal-title“：”Bell J.Econ。管理。科学。“}，{”issue“：”1\u20132“，”key“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0023“，”doi-asserted-by“：”crossref“，”first-page“：”125“，”doi“：”101016\/0304-405X（76）90022-2“，”article-title“：”标的股票收益不连续时的期权定价“，”volume“：“3”，”author“：”C.Merton“，”year“：”1976“，”journal-title”：“j.Financial Econ.”}，}“键“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0024“，“series-title”：“分形市场分析”，“author”：“E.Peter”，“year”：“1994”}，{“issue”：“1”，“key”：“10.1016\\j.amc.2018.06.030_bib 0025”，“doi-asserted-by”：“crossref”，“first page”：”111“，“doi”：“1016\/j.ksus.2015.08.004”，“article-title”：”基于移动克里格插值求解分数阶Black\u2013Scholes模型的无网格局部Petrov\u2013Galerkin，“卷”：“28”，“作者”：“Phaochoo”，“年份”：“2016”，“期刊标题”：“国王沙特大学科学期刊”}，｛“密钥”：“10.1016\/j.amc.2018.06.030_bi0026”，“系列标题”：“分数阶微分方程”，“作者”：“Podlubny”年份：“1999”}，{“key”：“10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0027”，“series-title”：“数值数学”，“author”：“Quarteroni”，“year”：“2007”}分形中的函数和通量“，“体积”：”288”，“作者”：“任”，“年份”：“2001”，“新闻标题”：“物理学”。莱特。A.“}，{”key“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0029“，”doi-asserted-by“：”crossref“，”unstructured“：”L.Song，W.Wang，分数Black\u2013Scholes期权定价模型的有限差分解法，抽象应用分析，2013。https:\/\/doi.org\/10.1155\/2013\/194286.“，”doi“：”10.1155\/2013\/194286“}，{“key”：“10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0030”，“doi-asserted-by”：“crossref”，“first page”：”1703“，”doi“：作者“：”田，“年份”：“2015年”，“新闻标题”：“数学”。公司。“}，{”issue“：”2“，”key“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0031“，”doi-asserted-by“：”crossref“，”first page“：“631”，“doi”：“10.1137\/0913035”，“article-title”：“Bi-CGSTAB:解非对称线性系统的Bi-CG的一种快速平滑收敛的变体”，“volume”：“13”，“author”：“Vorst”，“year”：“1992”，“journal-title“：”SIAM j.Sci统计计算“}，{”key“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0032“，”doi-asserted-by“：”crossref“，”first-pages“：”8095“，”doi“：”101016\/j.jcp.2010.07.011“，”article-title“：”分数阶扩散方程的直接o（nlog2n）有限差分法“，”volume“：“229”，”author“：”Wang“，”year“：”2010“，”journal-title:“j.Compute”。物理学。“}，{”key“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0033“，”doi-asserted-by“：”crossref“，”first page“：“2596”，“doi”：“10.1080\/00207160.2015.1077948”，“article-title”：“分数扩散模型下障碍期权定价的循环预处理技术”，“volume”：“92”，“author”：“Wang”，“year”：“2015”，“journal title”：”Int.j.Compute.Math.“}”，{“issue”：“1”，“key“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0034“，”首页“：”51“，”文章标题“：”分数Black\u2013Scholes方程“，”体积“：”3“，”作者“：”Wyss“，”年份“：”2000“，”期刊标题“：“分形”。计算应用程序。分析。理论应用。“}，{”issue“：”13“，”key“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0035“，”首页“：”1287“，”article-title“：”u03b8-difference numerical method for solution time-factory Black\u2013Scholes equation，highlights of sciencepaper online“，”volume“：“7”，“author”：“Zhang”，“year”：“2014”，“journal title”：“China Sci.Technol.Pap.”}，”{“key”：“”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bib0036“，”doi-asserted-by“：”crossref“，”first page“：”5819“，”doi“：”10.1016\/j.apm.2016.01.027“，”article-title“：”欧洲双障碍期权回火分数Black\u2013Scholes方程的数值模拟“，”volume“：“40”，“author”：“Zhang”，“year”：“2016”，“journal-title”：“Appl.”。数学。模型1。“｝，｛”issue“：”9“，”key“：”10.1016\/j.amc.2018.06.030_bi0037“，”doi断言“：”crossref“，”首页“：”1772“，”doi“：”10.1016\/j.camwa.2016.02.007“，”文章标题“：”控制欧洲期权的时间分数Black\u2013Scholes模型的数值解“，”卷“：”71“，”作者“：”张“，”年份“：”2016“，”期刊标题“：”Comput.Math.Appl.“｝，｛”issue”：“3”，“key”：“10.1016\/j.amc.2018.06.030_bi0038”，“doi asserted by”：“crossref”，“首页”：“569”，“doi”：“10.1007\/s1075-016-0121-x”，“文章标题”：“欧洲看涨期权有限矩对数稳定模型的数值模拟”，“volume”：“75”，“author”：“Zhang”，“year”：“2017”，“journal title”：“Numer。算法“}”，“容器-时间”：[“应用数学与计算”]，“原始标题”：[]，“语言”：“en”，“链接”：[{“URL”：“https:\/\/api.elsevier.com/content\/article\/PII:S0096300318305198？httpAccept=text\/xml”，“内容类型”：“text\/xml”，“content-version”：“vor”，“intended-application”：“text-mining”}，{“网址”：“https:\/\/api.elsevier.com/content\/article\/PII:S0096300318305198？httpAccept=text\/plain“，”content-type“：”text\/prain“，“content-version”：“vor”，“intended-application”：“text-mining”}]，“deposed”：{“date-parts”：[[2020,11,24]]，“date-time”：“2020-11-24T06:08:30Z”，“timestamp”：1606198110000}，“score”：1，“resource”：{primary“：{”URL“https:\\/linkinghub.elsevier.com//retrieve\/pii\/S009630 0318305198“}}，”副标题“：[]，”短标题“：[]，”已发布“：{“date-parts”：[[2018,12]]}，“references-count”：38，“alternative-id”：[“S0096300318305198”]，“URL”：“http://\/dx.doi.org\/10.1016\/j.amc.2018.06.030”，“relationship”：{}，”ISSN“：[”0096-3003“]，“ISSN-type”：[{“value”：“0096-303”，“type”:“print”}]，“subject”：[]，“published”：{“date-parts”：[[2018,12]]}，“assertion”：[{“value”：“Elsevier”，“name”：“publisher“，”label“：”本文由“}，{”value“：”管理欧式看涨期权的新时空分数期权定价模型的快速数值模拟“，”name“：”articletite“，”标签“：”article Title“}”，{“value”：“应用数学与计算”，“name”：“journalttle”，“label”：“Journal Title”}，}“value”：“”https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.amc.2018.06.030“，”name“：”articlelink“，”label“：”CrossRef doi link to publisher maintained version“}，”{“value”：“article”，“name”：“content_type”，“label”：“content-type”}，{“value”：“\u00a9 2018 Elsevier Inc.保留所有权利。”，“名称”：“版权”，“标签”：“copyright”}]}