{“状态”:“确定”,“消息类型”:“工作”,“信息版本”:“1.0.0”,“邮件”:{“索引”:{“日期-部件”:[[2024,2,24]],“日期-时间”:“2024-02-24T03:20:37Z”,“时间戳”:1708744837719},“参考-计数”:29,“出版商”:“Springer Science and Business Media LLC”“:”2021-09-29T00:00:00Z“,“timestamp”:163287360000},“content-version”:“tdm”,“delay-in-days”:0,“URL”:“https:\\/www.springer.com/tdm”},{“start”:{“date-parts”:[[2021,9,29]],“date-time”:“2021-09-29T00:00:00Z”,“timetamp”:1.632873600000},”content-versiion“:”vor“,”delay-in-days“:0,”URL“https:\//www.springer.com \/tdm“}],“出资人”:[{“DOI”:“10.13039\/501100001809”,“名称”:“中国国家自然科学基金会”,“doi-asserted-by”:“publisher”,“award”:[“72071132”],“id”:[{“id”:“10.13039\/501100001809”,“id type”:“doi”,“asserted by”:“publisher”}]},{“doi“:”10.13039\/501100009019“,”name“:”深圳大学“,”doi-assert-by“:”publisher“,”award“:[”SZJR003“],”id“:”3039\/501100009019“,”id-type“:”doi“,“asserted-by”:“publisher”}]}],“content-domain”:{“domain”:[“link.springer.com”],“crossmark-restriction”:false},“short-container-title”:[“Math Meth Oper Res”],”published-print“:{”date-parts“:[2021,10]]},”DOI“:”10.1007\/s00186-021-00753-x“,”type“:”journal-article“,”created“:{”date-ports“:[2021,9,29]],“日期时间”:“2021-09-29T02:05:17Z”,“时间戳”:1632881117000},“page”:“197-217”,“update-policy”:”http://\/dx.doi.org\/10.1007\/springer_crossmark_policy“,”source“:”Crossref“,“is-referenced-by-count”:1,“title”:[“Aumann\u2013Serrano投资组合优化风险指数”],“前缀”:“10.1007”,“卷”:“94”,“作者”:[{“给定”:“田田”,“家族”:“李”,“序列”:“first”,“从属关系“:[]},{”给定“:“Young Shin”,“family”:“Kim”,“sequence”:“additional”,“affiliation”:[]},{“given”:“Qi”,“家族”:“Fan”,”sequence“:”additional“,”affiliance“:[]{”ORCID“:”http://\/ORCID.org\/00000-0001-8385-3858“,”authenticated-ORCID“:false,”given“Fumin”,“家庭”:“Zhu”,“序列”:“附加”,“从属关系”:[],“成员”:“297”,“published-online”:{“date-parts”:[2021,9,29]]},“reference”:[{“key”:“753_CR1”,“volume-title”:“数学函数手册:公式、图形和数学表”,“author”:“M Abramowitz”,“year”:“1964”,“unstructured”:“Abramowitiz M,Stegun IA(1964)《数学函数手册》:公式、图表和数学表,第55卷。Courier Corporation,North Chelmsford“},{”key“:”753_CR2“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”first page“:“379”,”doi“:”10.1111\/1468-0300.00091“,”volume“:Econ Notes“},{”key“:”753_CR3“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”first page“:“117”,“doi”:“10.1016\/j.jbankfin.2016.03.011”,“volume”:“68”,“author”:“A Anand”,“year”:“2016”,“unstructured”:“Anand A,Li T,Kurosaki T,Kim YS(2016)Foster \u2013Hart最优投资组合。j Bank Finance 68:117\u2013130”,“日志标题”:“j Bank Finance”},{“问题”:“3”,“密钥”:“753_CR4“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”first page“:”203“,“doi”:“10.1111\/1467-9965.00068”,“volume”:“9”,“author”:“P Artzner”,“year”:“1999”,“unstructured”:“Artzner P,Delbaen F,Eber JM,Heath D(1999)Coherent measures of risk。数学金融9(3):203\u2013228“,”杂志标题“:”数学金融“},{“问题”:“5”,“关键”:“753_CR5”,”doi-asserted-by“:”出版商“,”首页“:”810“,”doi“:”10.1086\/591947“,”卷“:”116“,”作者“:”RJ Aumann“,”年份“:”2008“非结构化”:“Aumann RJ,Serrano R(2008)风险经济指数。政治经济学杂志116(5):810\u2013836“,”新闻标题“:”《政治经济学杂志》“},{”问题“:“1674”,”关键“:“753_CR6”,”首页“:“401”,”卷“:“353”,”作者“:”O Barndorff Nielsen“,”年份“:”1977“,”非结构化“:”Barndorff-Nielsen O(1977)粒度对数的指数递减分布。Proc R Soc Lond 353(1674):401\u2013409,“键”:“753_CR7”,“doi-asserted-by“:”publisher“,”first page“:”145“,“doi”:“10.2307\/1402598”,“volume”:“50”,“author”:“O Barndorff Nielsen”,“year”:“1982”,“unstructured”:“Barndorff-Nielsen O,Kent J,Sorensen M(1982)正态方差\u2013混合均值和z分布。Int Stat Rev 50(2):145\u2013159“,”journal-title“:”Int Stat Rev“},{”issue“:”3“,”key“:”753_CR8“,”doi-asserted-by“:”publisher“,“first page”:“318”,”doi“:”10.1088\/1469-7688\/1\/303“,”volume“:“1”,“author”:“O Barndorff-Nielsen”,“year”:“2001”,“unstructured”:“Barndorff-Nielsen O”,Levendorskii S等人(2001年)正态逆高斯型Feller过程。Quant Finance 1(3):318\u2013331“,”journal-title“:”Quant Finance“},{“key”:“753_CR9”,“doi-asserted-by”:“crossref”,“unstructured”:“Berkowitz J,O\u2019Brien J(2002)商业银行的价值-风险模型的准确性如何?J Finance 57(3):1093\u20131111“,“doi”:“10.1111\/1540-6261.0455”},“issue”:“2”,“key“:”753_CR10“,“doi-asserted-by”:“publisher”,“第一页“:”223“,”DOI“:”10.1080\/713665670“,”volume“:”1“,”author“:”R Cont“,”year“:”2001“,”unstructured“:”Cont R(2001)资产收益的经验属性:程式化事实和统计问题。Quant Finance 1(2):223\u2013236“,”journal-title“:”Quant Finice“},{”key“:”753_CR11“,”doi-asserted-by“:”crossref“,”unstructured“:”Cvitanic J,Karatzas I(1995)On portfolio optimization under \u201cdrawdown\u201d constraints.IMA Vol Math Appl 65:35“,”doi“:”10.1007\/978-1-47577-2435-6_3“}”,{“issue”:“4”,“key”:“753_CR12”,“doi-asserted-by”:“publisher”,“第一页“:”420“,”DOI“:”10.1086“,”volume“:”36“,”author“:”EF Fama“,”year“:”1963“,”unstructured“:”Fama EF(1963)Mandelbrot和稳定的Paretian假设。J Bus 36(4):420\u2013429“,“期刊标题”:“J Bus”},{“问题”:“5”,“密钥”:“753_CR13”,“doi断言者”:“出版商”,“第一页”:“785”,“doi”:“10.1086\/644840”,“卷”:“117”,“作者”:“DP Foster”,“年份”:“2009”,“非结构化”:“Foster DP,Hart S(2009)风险的操作度量。J Polit Econ 117(5):785\u2013814”,“期刊标题”:《政治经济学杂志》issue“:”48“,”key“:”753_CR14“,”first-page“:”5147“,”volume“:“47”,”author“:”J Goode“,”year“:”2015“,”unstructured“:”Goode J,Kim YS,Fabozzi FJ(2015)具有无限可分割创新的ARMA\u2013GARCH模型的完全与准MLE。Appl Econ Inc Appl Financ Econ 47(48):5147\u20135158“,”日记标题“:”Appl Eco Inc Appl-Financ经济“},{“问题”:“3”,“键”:“753_CR15”,“doi-asserted-by”:“出版商”,“首页”:“241”,“doi”:“10.1111\/j.1467-9965.1993.tb00044.x”,“卷”:“三”,“作者”:“SJ Grossman”,“年份”:“1993”,“非结构化”:“格罗斯曼SJ,Zhou Z(1993)控制提款的最佳投资策略。数学金融3(3):241\u2013276“,”日记标题“:”数学金融“},{“问题”:“8”,“关键”:“753_CR16”,“doi-asserted-by”:“出版商”,“首页”:“2274”,“doi”:“10.1016\/j.jbankfin.2012.04.005”,“卷”:“36”,“作者”:“U Homm”,“年份”:“2012”,“非结构化”:“Homm U,Pigorsch C(2012a)超越夏普比率:Aumann\u2013Serrano指数在绩效测量中的应用。《J Bank Finance》36(8):2274\u20132284“,“journal-title”:“J Bank Finance”},{“issue”:“3”,“key”:“753_CR17”,“doi-asserted-by”:“publisher”,“first page”:”265“,“doi”:“10.1016\/J.econlet.2011.10.030”,“volume”:《114》,“author”:“U Homm”,“year”:“2012”,“unstructured”:“Homm U,Pigorsch C(2012b)Aumann\u2013Serrano风险指数的操作解释和存在性。Econ Lett 114(3):265\u2013267“,”journal-title“:”Econ Lette“},{“key”:“753_CR18”,“volume-title”:“风险价值:控制市场风险的新基准”,“author”:“P Jorion”,“year”:“1997”,“unstructured”:“Jorion P(1997)风险价值:市场风险控制的新基准。Irwin Professional Publishing,Chicago”},}“issue”:“9”,“key“:”753_CR19“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”first page“:”2096“,”doi“:”10.1016\/j.jbankfin.2010.01.015“,”volume“:“34”,”author“:”YS Kim“,”year“:”2010“,”unstructured“:”Kim YS,Rachev ST,Bianchi ML,Fabozzi FJ(2010)回火稳定和回火的无限可分割GARCH模型。J Bank Finance 34(9):2096\u20132109“,”journal-title“:”J Bank Finance“},{”issue“:”8“,”key“:”753_CR20“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”first page“:“1879”,“doi”:“10.1016\/J.jbankfin.2010.12.007”,“volume”:“35”,“author”:“YS Kim”,“year”:“2011”,“unstructured”:“Kim YS,Rachev ST,Bianchi ML,Mitov I,Fabozzi FJ(2011年)金融市场崩溃的时间序列分析。J Bank Finance 35(8):1879\u20131891“,”journal-title“:”J Bank Finance“},{”issue“:”2“,”key“:”753_CR21“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”first page“:“512”,”doi“:”10.1016\/J.jeconom.2015.02.035“,”volume“:‘187’,”author“:”YS Kim“,”year“:”2015“,”unstructured“:”Kim YS,Lee J,Mittnik S,Park J(2015)存在厚尾和不对称依赖的Quanto期权定价。J Econom 187(2):512\u2013520“,“新闻标题”:“J Econom”},{“问题”:“5”,“关键”:“753_CR22”,“doi-asserted-by”:“出版商”,“首页”:“421”,“doi”:“10.1086\/258792”,“卷”:“71”,“作者”:“B Mandelbrot”,“年份”:“1963”,“非结构化”:“MandelbrotB(1963)统计经济学的新方法。J Polit Econ 71(5):424 1\u2013440“,”新闻标题“:”《政治经济学杂志》},{“问题”:“1”,“关键”:“753_CR23”,“首页”:“77”,“卷”:“7”,“作者”:“H Markowitz”,“年份”:“1952年”,“非结构化”:“MarkowitzH(1952)投资组合选择。《金融学杂志》7(1):77\u201391”,“期刊标题”:“J Finance”},}“关键”:“753_CR24”,“doi-asserted-by”:“publisher”,“doi”:“10.1002\/97811184”268070“,”卷时间“:”具有L\u00e9vy过程和波动性聚类的财务模型”,“作者”:“ST Rachev”,“年份”:“2011年”,“非结构化”:“Rachev ST,Kim YS,Bianchi ML,Fabozzi FJ(2011)《具有L\u 00e9v过程和波动率聚类的财务模型》,第187卷。Wiley,New York”},{“key”:“753_CR25”,“doi asserted by”:“publisher”,“first page”:“21”,“doi”:“10.21314\/JOR.2000.038”,“volume”:“2”,“author”:“RT Rockafellar”,“year”:“2000”,“nonstructured”:“Rockafellar RT,Uryasev S(2000)风险条件值的优化。J risk 2:21\u201342”,“journal title”:“J risk”},{“key”:“753_CR26”,“doi asserted by”:“publisher,“首页”:“219”,“DOI”:“10.1016\/j.jmateco.2013.10.008”,“卷”:“50”,“作者”:“K Schulze”,“年份”:“2014”,“非结构化”:“Schulze K(2014)Aumann \u2013Serrano风险指数的存在与计算及其扩展。J Math Econ 50:219\u2013224“,”journal-title“:”J Math Econ“},{”issue“:”1“,”key“:”753_CR27“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”first page“:“49”,”doi“:”10.3905\/jpm.1994.409501“,“volume”:“21”,“author”:“WF Sharpe”,“year”:“1994”,“unstructured”:“Sharpe WF(1994)The Sharpe ratio。J Portf Manag 21(1):49 \u201358“,”journal-title“:”J Portf Manag“},{”key“:”753_CR28“,“非结构化”:“Shephard N,Barndorff-Nielsen OE(2001)Normal modified stable process。牛津大学经济系技术报告“},{“key”:“753_CR29”,“doi-asserted-by”:“crossref”,“unstructured”:“Shi X,Kim YS(2021)一致风险度量和正态混合分布及其在投资组合优化中的应用。Int J Theor Appl Finance 24(4):2150019”,“doi”:“10.1142 \/S024921500199”}],“container-title”:[“运筹学数学方法“],”original-title“:[],”language“:”en“,”link“:[{”URL“:”https:\/\/link.springer.com/content\/pdf\/10.1007\/s00186-021-00753-x.pdf“,”content-type“:”application\/pdf“,”content-version“:”vor“,”intended-application“:”text-mining“},”{“URL”:“https:\/\/link.springer.com/article\/10.1007\/s00186-021-00753-x\/fulltext.html“,”content-type“:”text\/html“,”内容版本“:”vor“,”intended-application“:”text-mining“},{”URL“:”https:\//link.springer\com/content\/pdf\/10.10007\/s00186-021-0073-x.pdf“,”content-type”:“application\/pdf”,“content-version”:“vor”,“intended-d-pdf”应用程序“:”相似性检查“}”,“寄存”:{“日期部分”:[[2021,11,11]],“日期-时间”:“2021-11-11T14:05:12Z”,“时间戳”:1636639512000},“分数”:1,“资源”:{“主要”:{“URL”:“https://link.springer.com\/10.1007\/s0186-021-00753-x”},“副标题”:[],“短标题”:[],“发布”:{“日期部分”:[[2021,9,29]},“引用次数”:29,“期刊发行”:{“问题”:“2”published-print“:{“date-parts”:[[2021,10]]}},“alternative-id”:[“753”],“URL”:“http://\/dx.doi.org\/10.1007\/s00186-021-00753-x”,“relationship”:{},”ISSN“:[“1432-2994”,“1432-5217”],”ISSN-type“:[{“value”:“1432-29964”,”type“:”print“},{”value“:“1432-51217”,“type”:“电子”}],“主题”:[],“发布”:{“日期部分”:[[2021,9,29]]},“断言”:[{“值”:“2020年9月10日“,”订单“:1,”名称“:”已收到“,”标签“:”收到“,“组”:{“名称”:“文章历史”,“标签”:“物品历史”}},{“值”:“2021年7月10日”,“订单”:2,”名称:“已修订”,“标记”:“已修改”,“组“:,“组”:{“名称”:“ArticleHistory“,”label“:”Article History”}},{“value”:“2021年9月29日”,“order”:4,“name”:“first_online”,“label”:“first online”,”group“:{“name”:“ArticleHistory”,“table”:“Article历史”}}}、{“order“:1,”name“:”Ethics“,”group:{“name:”EthicsHeading“,”table“:”Declarations“}}”,{”value“:”本文中表达的观点和声明是作者的观点和陈述,可能与巴克莱银行持有的观点或其他观点不同。“,”order“:2,”name“:”Ethics“,”group“:{”name“:”EthicsHeading“,”label“:”利益冲突“}}]}}