tstests:时间序列拟合优度和预测评估测试
时间序列模型的拟合优度和预测评估测试。除其他外,包括Hansen(1982)的广义矩量法(GMM)正交性检验、Nyblom(1989)的参数恒常性检验、Engle和Ng(1993)的符号偏差检验,以及一系列风险值和预期短缺评估的检验。
版本: |
1.0.0 |
取决于: |
R(≥3.5.0),方法,ts方法 |
进口: |
数据表,可弯曲的,Rdpack公司,汽车,ks公司,xts码 |
建议: |
针织物,rmarkdown公司,三明治,测试那个(≥ 3.0.0),ts分布,查克 |
出版: |
2024-05-15 |
内政部: |
10.32614/CRAN.包装测试 |
作者: |
亚历克西奥斯·加拉诺斯[aut,cre,cph] |
维护人员: |
亚历克西奥斯·加拉诺斯(Alexios Galanos)<Alexios at 4dscape.com> |
许可证: |
GPL-2型 |
网址: |
https://www.nopredict.com/packages/tstests(网址:https://www.nopredict.com/packages/tstests),https://github.com/tsmodels/tstests网站 |
需要编译: |
不 |
材料: |
新闻 |
在视图中: |
时间序列 |
CRAN检查: |
ts测试结果 |
文档:
下载内容:
链接:
请使用规范形式https://CRAN.R-project.org/package=tstests链接到此页面。