fHMM:将隐马尔可夫模型拟合到财务数据

将(层次)隐马尔可夫模型拟合到财务数据通过最大似然估计。参见Oelschläger,L.和Adam,T。“在金融时间序列中使用检测熊市和牛市层次隐马尔可夫模型”(2021,统计建模)<doi:10.1177/1471082X211034048>获取有关该方法的引用。用户指南由随附的软件论文“fHMM:隐马尔可夫模型”提供《R》中的金融时间序列,Oelschläger,L.、Adam,T.和Michels,R。(2024年,《统计软件杂志》)<doi:10.18637/jss.v109.i09>.

版本: 1.4.1
取决于: R(≥4.0.0)
进口: 将死,克莱,卷曲,foreach公司,图形,grDevices,高温气冷堆,jsonlite公司,质量,奥利(≥ 0.3.0),帕德,普拉克马,进步,卢比,统计,实用程序
链接到: 卢比,RcppArmadillo公司
建议: 覆盖(covr),doSNOW公司,针织物,平行,rmarkdown公司,测试那个(≥3.0.0),采礼
出版: 2024-09-16
内政部: 10.32614/CRAN.包装.fHMM
作者: 伦纳特·奥尔施瓦格ORCID iD运动鞋[aut,cre],蒂莫·亚当ORCID iD运动鞋[aut],鲁文·米歇尔斯ORCID iD运动鞋[自动]
维护人员: Lennart Oelschläger<oelschlaeger.Lennart at gmail.com>
错误报告: https://github.com/loelschlaeger/fHMM/issues网站
许可证: GPL-3公司
网址: https://loelschlaeger.de/fHMM网站/
需要编译:
语言: 英语-美国
引用: fHMM引文信息
材料: 自述文件 新闻
在视图中: 财务
CRAN检查: fHMM结果

文档:

参考手册: fHMM.pdf格式
渐晕图: 介绍(来源,R代码)
模型定义(来源,R代码)
控制(来源,R代码)
数据管理(来源,R代码)
模型估计(来源,R代码)
状态解码和预测(来源,R代码)
模型检查(来源,R代码)
型号选择(来源,R代码)

下载内容:

包源: fHMM_1.4.1.tar.gz
Windows二进制文件: r-devel公司:fHMM_1.4.1.zip,r-释放:fHMM_1.4.1.zip文件,r-oldrel:fHMM_1.4.1.zip
macOS二进制文件: r释放(arm64):fHMM_1.4.1.tgz型,r-oldrel(arm64):fHMM_1.4.1.tgz型,r-release(x86_64):fHMM_1.4.1.tgz型,r-oldrel(x86_64):fHMM_1.4.1.tgz型
旧资料来源: fHMM存档

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