mfbvar型 swMATH ID: 40879 软件作者： Sebastian Ankargren、Yukai Yang、Gregor Kastner 描述： R包mfbvar：混合频率贝叶斯VAR模型。用于估计混合频率贝叶斯向量自回归（VAR）模型的函数和工具。该软件包实现了一个基于状态空间的VAR模型，该模型处理Schorfheide和Song（2015）提出的混合频率的数据，以及Ankargren、Unosson和Yang（2020）开发的扩展，Ankargreen和Joneus（2019），以及Ankargren和Joneus（2020）<doi:10.1016/j.ecosta.2020.05.007>。使用马尔可夫链蒙特卡罗对模型进行估计，以数值逼近后验分布。可以使用的先验分布包括正态逆Wishart先验和正态扩散先验以及稳态先验。随机波动率可以用普通或因子随机波动率模型来处理。 主页： https://cran.r-project.org/web/packages/mfbvar/index.html 源代码： https://github.com/cran/mfbvar网址 依赖项： 对 相关软件： 化学需氧量;mvtnorm公司;变量;bvarsv型;bvartools工具;对;动物园;全球价值评估;斯托克沃尔;贝叶斯主义;xts码;矩阵;读xl;阿宾德;GIGrvg公司;RcppArmadillo公司;卢比;BHSBVAR公司;BGVAR公司;WinBUGS公司 引用于： 0个文档