埃尔南德斯·埃尔南德斯，丹尼尔;埃里克·特列维尼奥·阿吉拉尔 部分信息下长期投资的提取限制。 （英语） Zbl 07862915号 纯应用程序。功能。分析。 9，第3号，655-673（2024）. 摘要：我们研究了在部分信息下，投资组合满足缩水约束时确定确定性等价物的最优增长率的问题。资产价格通过布朗扩散建模，其系数由随机外生因素控制。这些因素是无法直接观察到的，只能根据价格信息做出决定。投资者的目标是超越缩水约束并选择封闭形式的最优投资政策。我们使用卡尔曼滤波器处理不完全信息的来源，并通过Riccati代数方程理论给出了最优增长率的显式形式。最后，利用Azema-Yor过程理论建立了最优投资策略的显式形式。 MSC公司： 91G10型 投资组合理论 93E20型 最优随机控制 49升20 最优控制与微分对策中的动态规划 关键词：阿泽马-约尔过程;风险敏感性控制;部分观测过程;缩水限制 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Hernandez-Hernández}和\textit{E.Treviño-Aguilar}，《纯粹的应用》。功能。分析。9，编号3，655--673（2024；Zbl 07862915） 全文： 链接