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王安兰;阿列舍·克雷斯塔;蒂奇，汤姆亚什

战略组合评估。 （英语） Zbl 07848231号

计算。管理。科学。 21，第17号论文，27页（2024年）.
总结：人们通常创建投资组合，以分散个人投资的风险。为了获得高收益和良好的多样化水平，投资者通常会向投资组合经理寻求专业建议。然而，优化投资组合的真正表现通常取决于对未来收益分布的估计的正确性，这通常是运气问题，而不是技巧问题。因此，优化模型可能不会比随机选择的投资组合更好。我们的目标是找出在特定市场条件下，与基准投资（即随机投资）相比，所谓的战略投资组合（即针对长期范围优化的决策获得的投资组合）的表现如何。为此，我们评估了两个危机时期的几个投资组合策略：次级抵押贷款危机和新型冠状病毒疫情，并在更长的时间内进行了移动窗口分析。在每种情况下，将结果与随机加权投资组合的性能进行比较。我们发现，如果策略是最小化，投资组合表现良好；然而，为了实现目标的最大化，结果却参差不齐。

理学硕士：

900亿 运筹学与管理科学

关键词：

投资组合优化;金融危机;随机权重;绩效衡量标准;风险度量
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Wang}等人，计算。管理。科学。21，第17号论文，第27页（2024；Zbl 07848231）
全文： 内政部
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