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乔泽夫·巴伦尼克;迈克尔·艾灵顿

坚持金融联系和系统风险。 （英语） Zbl 07833034号

欧洲药典。物件。 314，第1号，393-407（2024）.
摘要：本文描述了由具有异质持续性的冲击引起的动态联系。使用频域技术，我们引入了识别平稳变化的暂时性和持久性链路的措施。我们的方法允许我们测试此类动态链接中的统计差异。我们记录了美国金融业波动性之间暂时和持续联系的实质性差异，认为它们跟踪系统风险的异质性持续来源，因此可以作为市场参与者的有用工具。

MSC公司：

900亿 运筹学与管理科学

关键词：

金融;网络连接;方差分解;坚持不懈;光谱域

软件：

bvarsv型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛J.Baruník｝和\textit｛M.Ellington｝，Eur.J.Oper。第314号决议，编号1393-407（2024；兹bl 07833034）
全文： 内政部 arXiv公司

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