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张丽文;朱、周凡;冯兴东;何勇

具有多个结构断裂的面板数据的收缩分位数回归。 （英语。法语摘要） Zbl 07759487号

可以。J.统计。 50，第3号，820-851（2022）.
摘要：我们考虑了具有多重结构断裂的高维面板数据的收缩分位数回归模型。假设结构突变在所有个体中都很常见，但在不同分位数水平上可能会有所不同，同时具有相同的位置转移效应。我们对单个效应施加L_1惩罚和L_1型融合惩罚，通过组合多个分位数水平的信息来估计斜率系数和结构突变。该方法可以检测回归系数的“部分”变化，并一致估计断裂次数和断裂日期，概率趋于1。我们建立了所提出的回归系数估计量及其选择后估计量的渐近性质，其中协变量的维数允许发散。仿真结果表明，所提出的方法在有限样本情况下效果良好。通过对环境库兹涅茨曲线数据集的分析，我们使用该方法获得了许多有趣的结果。
{©2021加拿大统计学会}

MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

自适应融合拉索;面板数据;分位数回归;收缩，收缩;结构断裂
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\textit｛L.Zhang｝等人，Can。J.Stat.50，第3号，820--851（2022；Zbl 07759487）
全文： 内政部

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