赵霞;徐兰涛;孙，肖;李慧慧;王佳琪 耦合、节点重要性和投资组合优化的时间网络研究：以股市为例。 （中文。英文摘要） Zbl 07745099号 下巴。J.应用。普罗巴伯。斯达。 39，第1期，117-131（2023）. 摘要：时态网络能够更好地描述复杂网络中节点之间拓扑结构的动态演化特性。考虑到不同时间层中节点的相互影响，并受到多层网络中层间时态相关耦合关系的启发，提出了一种基于向量自回归（VAR）模型的耦合时间网络。给出了时间网络的构造方法，并探讨了其在NDX100、S&P500、ZSSE100和SSE180四个股市的实证应用。研究表明，与15和16等文献相比，所提出的新网络在节点（股票）重要性排序的分辨率以及投资组合优化的样本内和样本外性能方面表现出更明显的优势。同时，本文还讨论了如何根据节点重要性顺序确定“外围”库存。显然，我们的研究可以进一步丰富时间网络理论，并为金融市场研究提供新的技术工具。 MSC公司： 91Bxx号 数学经济学 05C82号 小世界图形、复杂网络（图形理论方面） 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：耦合时间网络;VAR模型;节点;重要性;投资组合优化 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Zhao}等人，Chin。J.应用。普罗巴伯。Stat.39，No.1，117--131（2023；Zbl 07745099） 全文： 链接