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米夏·阿洛奇;乔纳森·梅特尼;圣埃芬·吉拉德

极端分位数的改进Weissman估计。 （英语） Zbl 07730786号

极端 26，第3号，545-572（2023）。
摘要：用于从重尾分布估计极值分位数的魏斯曼外推方法基于两个估计量：一个用于估计中间分位数的顺序统计量和一个尾部指数估计量。通常的做法是为两个估值器选择相同的中间序列。在这项工作中，我们展示了两个不同中间序列的自适应选择如何减少与所得到的精细Weissman估计量相关的渐近偏差。建立了后一种估计量的渐近正态性，并引入了一种数据驱动的方法来实际选择中间序列。在大规模模拟研究中，将我们的方法与Weissman估计和六个极值分位数的偏减估计进行了比较。在各种情况下，特别是在具有挑战性的高偏差情况下，改进的Weissman估计量似乎优于其竞争对手。最后，给出了一个精算实际数据集的例子。

引用于2文件

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
62G05型 非参数估计
62G30型 订单统计；经验分布函数
60克70 极值理论；极值随机过程

关键词：

极端分位数;偏差减小;重尾分布;极值统计;渐近正态性

软件：

evt0版本;CAS数据集
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Allouche}等人，极限26，No.3，545--572（2023；Zbl 07730786）
全文： 内政部 哈尔

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