亚齐德·阿霍吉兰 近似随机微分方程的两阶(frac{3}{2})强方法。 (英语) Zbl 07727244号 高级差异。埃克。控制过程。 30,编号1,1-13(2023). 理学硕士: 60华氏35 随机方程的计算方法(随机分析方面) 65立方米 随机微分和积分方程的数值解 关键词:随机微分方程;路径近似;龙格-库塔法;伊托泰勒展开 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Alhojilan},高级Differ。埃克。控制过程。30,编号1,1-13(2023;Zbl 07727244) 全文: 内政部 OA许可证 参考文献: [1] A.Alfonsi,B.Jourdain和A.Kohatsu-Higa,一维扩散及其Euler方案之间的路径最优传输边界,Ann.Appl。普罗巴伯。24(3) (2014), 1049-1080. ·Zbl 1296.65010号 [2] A.Alfonsi,B.Jourdain和A.Kohatsu-Higa,多维扩散及其Euler方案的时间边缘之间的最优传输边界,arXiv:1405.7007,2015年3月19日。[在线]·兹伯利06471548 [3] C.J.S.Alves和A.B.Cruzeiro,随机微分系统的蒙特卡罗模拟-几何方法,随机过程应用。118(3) (2008), 346-367. ·Zbl 1141.60042号 [4] 逼近随机变量的强方法…13 [5] A.B.Cruzeiro和P.Malliavin,使用黎曼流形的正规图对d R中扩散的数值近似,随机过程应用。116(7) (2006), 1088-1095. ·Zbl 1101.58023号 [6] A.Davie,国民党理论应用于SDE近似,Springer Proceeding in Mathematics and Statistics 100(2014),185-201·Zbl 1388.60116号 [7] A.M.Davie,《使用耦合的随机微分方程的路径近似》,预印本,2015年5月28日。[在线]可用:http://www.maths.ed.ac.uk/sandy/coum.pdf[访问日期:2015年5月28日]。 [8] A.M.Davie,正态分布的多项式扰动,印前,2017年9月25日。[在线]。可用:https://www.paths.ed.ac.uk/sandy/polg.pdf[访问时间:2017年9月25日]。 [9] A.Deya、A.Neuenkirch和S.Tindel,分数布朗运动驱动的SDE无Levy面积项的Milstein型格式,Ann.Inst.H.Poincare Probab。统计师。48(2) (2010), 518-550. ·Zbl 1260.60135号 [10] M.Gelbrich,随机微分方程的同时时间和机会离散化,J.Compute。申请。数学。58(3) (1995), 255-289. ·Zbl 0839.65153号 [11] C.Villani,《最佳运输主题》,美国数学学会,伦敦,2003年·Zbl 1106.90001号 [12] J.G.Gaines和T.J.Lyons,随机面积积分的随机生成,SIAM J.Appl。数学。54(4) (1994), 1132-1146. ·Zbl 0805.60052号 [13] P.E.Kloeden和E.Platen,随机微分方程的数值解,Springer-Verlag,柏林,1995年·Zbl 0858.65148号 [14] M.Wiktorsson,多个独立布朗运动的联合特征函数和迭代积分的同时模拟,Ann.Appl。普罗巴伯。11(1) (2001), 470-487. ·Zbl 1019.60053号 [15] T.Rydén和M.Wiktorsson,关于迭代Ito积分的模拟,随机过程应用。91(1) (2001), 151-168. ·Zbl 1047.60052号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。