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布阿勒姆·杰希切；马蒂亚·马提尼

时间不一致平均场最优停车：一种极限方法。 （英语） Zbl 07725241号

数学杂志。分析。申请。 528，第1号，文章ID 127582，26 p.（2023）.
本文的主要目标是描述一类具有平均场结构和有限时间范围（参见[C.贝尔图奇，J.数学。Pures应用程序。(9) 120, 165–194 (2018;Zbl 1406.35448号);R.卡莫纳和F.德拉鲁平均场博弈的概率论及其应用I.平均场FBSDE、控制和博弈。查姆：斯普林格（2018；Zbl 1422.91014号)]). 该研究基于布朗滤波，解决了与平均场扩散过程和递归效用函数相关的问题。尽管外包服务提供商固有的时间不一致性，但研究表明，最佳策略是在价值过程首次与奖励过程相交时停止，这反映了标准时间一致外包服务提供商的行为。利用过程的Snell包络序列来近似对应的值过程，导出了一系列最优停止时间。此外，在合理的假设下，研究表明，这一命中时间序列在概率上收敛于平均场OSP的最佳命中时间。
审核人：Krzysztof J.Szajowski（Wrocław）

MSC公司：

60克40 停止次数；最优停车问题；赌博理论
91A16型 平均场博弈（博弈论方面）
91A80型 博弈论的应用

关键词：

平均场；最佳停车；Snell信封；最优随机控制

引文：

Zbl 1406.35448号；Zbl 1422.91014号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Djehiche}和\textit{M.Martini}，J.数学。分析。申请。528，第1号，文章ID 127582，26页（2023；Zbl 07725241）
全文： DOI程序 arXiv公司
OA许可证

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